Fortgeschrittener Leitfaden für Trading Bots
Q: Wie sollte ich die Rastergrenzen und die Anzahl der Rasterintervalle beim Rasterhandel festlegen?
Je mehr Raster Sie haben (höhere Rasterdichte), desto besser sind Sie in der Lage, kleinere Preisschwankungen zu erfassen. Die Aufrechterhaltung einer höheren Netzdichte erfordert jedoch auch mehr Kapital und kann zu höheren Transaktionsgebühren bei der Nutzung des Bots führen. Dies kann die Gewinnrate pro Netz verringern, so dass mehr Netze nicht unbedingt besser sind.
Rastergewinn = Gewinnsatz pro Rasterintervall × Investition pro Rasterintervall × Anzahl der getätigten Geschäfte
Für die Festlegung von Netzgrenzen gibt es zwei Strategien:
1. Verwendung von Trendlinien: Die obere Rastergrenze wird auf der Grundlage der absteigenden Trendlinie im Tagesdiagramm berechnet, die untere Rastergrenze auf der Grundlage der aufsteigenden.
2. Verwendung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Tägliche Unterstützungsniveaus werden als untere Gittergrenze verwendet, tägliche Widerstandsniveaus als obere Gittergrenze.
Die Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte hängt also zum einen vom Grad der Preisvolatilität und zum anderen von der Preisdifferenz pro Rasterintervall (dem so genannten Grid Spread) ab.
Rasterweite = (Obere Rastergrenze - Untere Rastergrenze) ÷ Anzahl der Raster.
Anzahl der Raster = (obere Preisspanne - untere Preisspanne) ÷ 20-Tage-ATR der 15-Minuten-Kerze
Hinweis: ATR steht für Average True Range. Dies ist ein technischer Indikator, der die durchschnittliche Marktpreisvolatilität eines Vermögenswerts über einen Zeitraum von 20 Tagen berechnet.
Die ATR gibt keine Hinweise auf Trends oder Preisrichtungen, sondern zeigt die Preisvolatilität während eines bestimmten Zeitrahmens an. Eine hohe ATR bedeutet eine hohe Volatilität, während eine niedrige ATR auf eine geringe Volatilität hindeutet.
Mit diesem Wissen können Sie historische Daten verwenden, um optimale obere und untere Rastergrenzen festzulegen, und Sie können Echtzeit-ATR-Werte verwenden, um die geeignete Anzahl von Rastern zu bestimmen. Diese Techniken werden Ihnen helfen, Ihre Gewinne beim Grid-Handel zu maximieren.
Q: Unter welchen Marktbedingungen ist der Netzhandel rentabel?
Der Rasterhandel ist nur in Konsolidierungsphasen und bei Aufwärtstrends rentabel. Wenn Sie in der Lage sind, eine Position während einer Unterstützungsphase zu eröffnen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, von beiden oben genannten Szenarien zu profitieren, erheblich. Bei Kryptowährungen, die sich bereits in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden, kann es leicht passieren, dass man Gewinne verpasst, sobald sie die obere Netzgrenze überschritten haben. Solange es Ihnen gelingt, zu einem niedrigen Zeitpunkt in den Markt einzusteigen, der noch innerhalb des Spreads liegt, ist es jedoch möglich, dass die Preise, selbst wenn sie weiter fallen, nicht viel niedriger ausfallen.
Q: Was soll ich tun, wenn sich die Preise außerhalb meines Rahmens bewegen?
Bewegen sich die Kurse über den von Ihnen festgelegten Bereich hinaus, stellt Ihr Trading-Bot automatisch den Betrieb ein.
Wenn dies geschieht, haben Sie drei Möglichkeiten: 1. Beenden Sie den Bot. Gewinne mitnehmen oder Verluste reduzieren. 2. Setzen Sie den Rasterbereich zurück. Oder, 3. Warten Sie darauf, dass sich die Preise wieder in den Bereich Ihres Rasters bewegen.
Wenn sich die Preise aus der Preisspanne Ihres Handelsroboters herausbewegen, ist es im Allgemeinen ratsam, die Parameter für die obere und untere Rastergrenze zu ändern, damit Ihr Bot weiter handeln und Arbitrage betreiben kann.
Natürlich können Sie die Aufträge auch stornieren und erneut erteilen oder im Voraus neue Take-Profit- und Stop-Loss-Parameter festlegen. Unabhängig davon, ob der Markt steigt oder fällt, werden Ihre voreingestellten Orders automatisch ausgeführt, sobald der Markt den ursprünglichen Rasterbereich überschreitet.
Q: Wie wähle ich die richtige Kryptowährung für den Grid-Handel?
Die beiden wichtigsten Faktoren, die zu berücksichtigen sind, sind Liquidität und Volatilität.
Die Liquidität bezieht sich auf die Markttiefe einer bestimmten Währung. Wenn das Handelsvolumen gering ist, kann es vorkommen, dass Sie zwar kaufen, aber nicht verkaufen können. Sie können auch die Anzahl der ausstehenden Maker-Orders im Orderbuch betrachten, um die Liquidität zu beurteilen. Dies wird Ihnen dabei helfen, zu entscheiden, welche Kryptowährung Sie auswählen und wie viel Sie investieren sollten.
Die Volatilität hingegen bezieht sich darauf, ob der Vermögenswert Kursbewegungen in beide Richtungen aufweist. Wenn der Preis einer Kryptowährung nur in eine Richtung tendiert, wird Ihr Trading-Bot wahrscheinlich nicht lange funktionieren können. Denn sobald der Preis den Bereich des Rasters verlässt, werden keine Arbitrage-Geschäfte mehr getätigt. Im Idealfall sollten Sie eine Kryptowährung wählen, für die es auch genügend historische Daten gibt, so dass Sie die wahrscheinliche Bandbreite ihrer Kursschwankungen grob abschätzen können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie Kryptowährungen wählen sollten, die eine hohe Marktvolatilität, eine angemessene Markttiefe und starke Fundamentaldaten aufweisen. Kryptowährungen, die Sie meiden sollten, sind solche mit einseitigen Kursbewegungen, geringer Markttiefe und schwachen Fundamentaldaten.
Q: Für wen ist der Netzhandel geeignet?
Diejenigen, die keine Zeit haben, die Märkte zu beobachten: Insbesondere diejenigen, die Vollzeit arbeiten. Auch wenn Sie Kurswarnungen eingerichtet haben, kann es vorkommen, dass Sie Handelsgelegenheiten aufgrund von Arbeit oder anderen Gründen verpassen.
Diejenigen, die sich nicht gerne mit der Überwachung der Märkte beschäftigen: Wenn Sie im Voraus automatisierte Parameter für Ihren Trading-Bot einrichten, müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, den Markt jeden Tag zu überwachen. Einmal festgelegt, wird auch Ihre Kapitalrendite im Voraus berechnet. Auf diese Weise spielt es keine Rolle, ob der Markt die Ober- oder Untergrenze des Netzes überschreitet.
Diejenigen, die ein stetiges Wachstum bevorzugen: Je größer die Gewinne, desto höher das Risiko. Die Vorteile des Rasterhandels kumulieren sich im Laufe der Zeit, ähnlich wie beim Dollar-Cost-Averaging. Kurzfristig lassen sich damit Arbitragegewinne erzielen, langfristig geht es um den Zinseszins. Betrachten Sie den Grid-Handel als eine flexible Form des Dollar-Cost-Averaging, die Sie jederzeit kündigen können.
Diejenigen, die mit Handelstechniken nicht vertraut sind: Vor allem diejenigen, die die technische Analyse nicht beherrschen oder sie nicht lernen wollen. Diese Anleger neigen dazu, zu viel zu kaufen und zu wenig zu verkaufen, und verpassen so die Chance auf Gewinne. Aber auch wenn Sie einen Bärenmarkt nicht von einem Bullenmarkt unterscheiden können, kann der Grid-Handel mit Hilfe eines Trading-Bots dafür sorgen.
Q: Was ist der Unterschied zwischen der Falle im Spot-Handel und der Falle im Grid-Handel?
Der offensichtlichste Unterschied wäre der Zeitaufwand. Angenommen, der Markt sinkt zunächst und steigt dann wieder. Wenn Ihre Kassaposition aufgrund eines Rückgangs feststeckt und Sie keinen Stop-Loss gesetzt haben, könnten Sie überlegen, die Position zu halten und auf eine Erholung zu warten. Beim Grid-Trading hingegen kauft das Netz während eines Rückgangs aktiv für Sie. Wenn der Markt die Talsohle erreicht und sich erholt, können Sie beim Grid-Handel wahrscheinlich schneller mit dem Verkauf beginnen als bei einer Spot-Investition. Im Vergleich zu Anlegern, die in Kassapositionen gefangen sind und noch darauf warten müssen, dass die Märkte zu ihren Break-even-Punkten zurückkehren, hätten die Grid-Händler bereits begonnen, Gewinne zu erzielen. Selbst wenn es um die Zeit geht, die benötigt wird, um die Gewinnschwelle für eine gefangene Position zu erreichen, ist der Grid-Handel schneller als der Kassahandel. Die Zeit, die durch dieses Hin und Her eingespart wird, kann für Investitionen in andere Vermögenswerte genutzt werden.
Q: Wie sollte ich die Parameter für einen Martingale Bot einstellen?
Buy-In Auslöser: Dieser Parameter bestimmt, wie viel Preisänderung (in Prozent) erforderlich ist, bevor der Bot Ihre Position aufstockt, und basiert auf dem Volatilitätsbereich der Kryptowährung. In der Regel zwischen 1 % und 5 % eingestellt. Wenn dieser Prozentsatz zu hoch angesetzt ist, wird die Anzahl der Buy-ins, die Sie tätigen, um Ihre Position zu erhöhen, viel geringer sein, was zu einer geringeren Kapitalnutzung führt. Andererseits besteht bei einem zu niedrigen Wert die Gefahr, dass Sie zu häufig kaufen, wodurch sich das Risiko erhöht, in einer Position gefangen zu sein, wenn die Preise zu fallen beginnen.
Take-Profit-Betrag: Im Allgemeinen liegt dieser Wert bei 1 %.
Positionsmultiplikator und Buy-In-Häufigkeit: Diese beiden Parameter stehen in engem Zusammenhang mit dem Buy-in-Auslöser. Wenn Sie beispielsweise mit starken Kursschwankungen rechnen, sollten Sie einen höheren prozentualen Buy-in-Auslöser, eine größere Buy-in-Häufigkeit und einen höheren Positionsmultiplikator festlegen. Bei geringer Volatilität hingegen sollten Sie einen niedrigeren Prozentsatz für den Buy-in-Auslöser, eine geringere Buy-in-Häufigkeit und einen kleineren Positionsmultiplikator verwenden.
Für Anfänger ist es sicherer, einen niedrigeren Positionsmultiplikator zu verwenden, um das Risiko zu minimieren. Verwenden Sie zum Beispiel Werte wie 1,1x, 1,2x, 1,3x usw. In volatilen Märkten mit hohen Schwankungen kann der Martingale Bot stetige Erträge erzielen, und seine Risiken gelten als relativ überschaubar. In schwerwiegenden Fällen von einseitigen Abwärtstrends ist es jedoch besser, nicht stur an Positionen festzuhalten und den Bot weiterlaufen zu lassen. Sie sollten immer eine angemessene Stop-Loss-Strategie verfolgen, auch wenn dies bedeutet, dass Sie den Bot sofort beenden müssen, um Verluste zu vermeiden. Es ist jederzeit möglich, zu einem günstigeren Zeitpunkt wieder einzusteigen und einen neuen Martingale-Bot zu starten, wenn die Marktbedingungen günstiger sind.
Q: Warum eine ETH/BTC-Grid-Strategie verwenden?
Das Wesen einer ETH/BTC-Grid-Strategie verlagert Ihren Ansatz vom Handel zwischen den festen Beträgen einer bestimmten Kryptowährung zum Handel mit einem festen Betrag in Form von USDT. Auf diese Weise können Sie von den Vorteilen des Besitzes mehrerer wertvoller Kryptowährungen profitieren und gleichzeitig die Preisschwankungen zwischen diesen Währungen ausnutzen - und so möglicherweise die Anzahl der Kryptowährungen, die Sie besitzen, erhöhen. Das ist die Stärke des coin-basierten Netzhandels. Als Handelspaar ist ETH/BTC für seine Volatilität bekannt. Im Laufe der Jahre bewegte sich der Wechselkurs zwischen 0,016 und 0,123. Dies ist besonders vorteilhaft für diejenigen, die sowohl BTC als auch ETH halten möchten. Wenn der Preis von ETH gegenüber BTC steigt, kann der Grid-Bot automatisch ETH zu höheren Preisen verkaufen, um mehr BTC zu erwerben. Umgekehrt kann der Bot, wenn der Wechselkurs von ETH zu BTC fällt, BTC verkaufen, um mehr ETH zu niedrigeren Preisen zu kaufen.
Kurz gesagt, eine ETH/BTC-Grid-Strategie bietet vier große Vorteile:
1. Direktinvestitionen: Ideal für bestehende Krypto-Besitzer, da sie ihr aktuelles Vermögen investieren und gleichzeitig Gewinne in derselben Form auszahlen können, wodurch sich ihr Gesamtbestand erhöht.
2. Flexibilität der Vermögenswerte: Egal, ob Sie am Ende mehr BTC oder ETH haben, es hilft denjenigen, die auf einen (oder beide) dieser Coins setzen, langfristig. Je mehr sie schwanken, desto besser.
3. Zusätzliche Gewinnquellen: Da die Renditen sowohl aus dem Kursanstieg der Kryptowährung als auch aus dem Handel mit ihren volatilen Wechselkursen stammen, bedeutet dies höhere Renditen, selbst wenn die Marktvolatilität zunimmt.
4. Stabilität und Verlässlichkeit: Aufgrund der hohen Marktkapitalisierung, des robusten Handelsvolumens und der relativ stabilen Wechselkurse gehört eine ETH/BTC-Strategie zu den zuverlässigsten Handelsstrategien im Bereich des Kryptohandels.