Posiciones máximas abiertas en modo de margen cruzado

A diferencia del modo de margen aislado, el número máximo de posiciones abiertas en modo de margen cruzado no está limitado por el nivel límite de riesgo. En cambio, depende de varios factores, como el margen total en la cuenta de futuros, el multiplicador de apalancamiento, el precio de la orden y más. Cuanto mayor sea el multiplicador de apalancamiento elegido por el usuario, mayor será el número de posiciones abiertas. Esto contrasta con el modo de margen aislado, donde un mayor apalancamiento conduce a menos posiciones abiertas.

1. Fórmula de cálculo

Número máximo de posiciones abiertas = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1)

C: El margen total del usuario en modo de margen cruzado es el saldo de la cuenta de futuros menos el margen utilizado para las posiciones de margen aislado. Si no hay posiciones de margen aislado, todo el saldo de la cuenta se puede utilizar como margen total.

F: Los fondos ocupados por posiciones y órdenes pendientes de otros futuros, excluidos los futuros actuales. Después de restar esta cantidad del margen total, el margen restante está disponible para los futuros actuales.

Lev: El multiplicador de apalancamiento elegido por el usuario.

P: El precio está cerca del precio del pedido, pero también considera la cartera de pedidos y las tarifas.

K: El factor de amplificación, que garantiza que con el mismo margen disponible, puede abrir más posiciones a medida que aumenta el apalancamiento, pero el aumento se ralentiza. La plataforma determinará y ajustará el valor K en función de cada contrato.

Ejemplo: Si usted asume la compra de un contrato BTC/USDT a un precio de 60 000 USDT con un multiplicador de apalancamiento de 10x, el saldo de su cuenta de futuros es de 100 000 USDT, y no hay otras órdenes o posiciones pendientes, entonces el valor K para el contrato BTC/USDT es de 490. Por lo tanto, su número máximo de posiciones abiertas = 490* ln(100.000 * 10 / 60.000/490 + 1) = 16,39 BTC.

2. Más escenarios

Al calcular el número máximo de posiciones abiertas, el resultado se ajustará restando el número de posiciones y órdenes abiertas en la misma dirección de trading y sumando el número de posiciones en la dirección de trading opuesta.

Eso es igual a: k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1) – el número de posiciones y órdenes abiertas en la misma dirección de trading + el número de posiciones en la dirección de trading opuesta.

Ejemplo: Tomando el ejemplo anterior, si el número máximo de posiciones largas que se pueden abrir es 16.39 y ya mantiene 10, el número máximo de posiciones largas que ahora puede abrir es: 16.39 - 10 = 6.39.

Del mismo modo, si ya tiene 10 BTC en posiciones largas y 2 BTC en órdenes de posición larga, el número máximo de posiciones que puede abrir con una nueva orden de compra es: 16.39 - 10 - 2 = 4.39.

Además, si el número máximo calculado de posiciones cortas = 16, pero ya mantiene 10 BTC en posiciones largas, entonces el número máximo actual de posiciones cortas es: 16 + 10 = 26. 

 

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