Qu'est-ce que le RSI stochastique, et comment l'appliquer au trading de crypto-monnaies ?

Dans le trading de crypto-monnaies, il existe de nombreux indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour faire des prédictions de prix. En tant que trader, une fois que vous avez maîtrisé les indicateurs de base, vous pouvez commencer à vous familiariser avec des indicateurs plus avancés, car l'ajout d'outils supplémentaires ne fera qu'accroître l'efficacité de la prédiction des mouvements de prix futurs. 

Cet article traite d'un dérivé avancé du RSI standard, le Stochastic Relative Strength Index (RSI). Nous expliquons ci-dessous tout ce qu'il faut savoir sur cet indicateur. Vous trouverez dans cet article son calcul, son utilisation sur le marché des cryptomonnaies, la différence entre le RSI et le STOCH RSI, et bien d'autres choses encore. Nous vous invitons à y jeter un coup d'œil ! 

Le RSI stochastique combine deux indicateurs, le stochastique et le RSI, pour prévoir les heures d'entrée et de sortie du trading en fonction des données collectées sur un actif ou une crypto-monnaie, qui renseignent sur les conditions de surachat et de survente de l'actif numérique. La formule de l'oscillateur stochastique a été créée en 1950 par le Dr George Lane, qui a pris en compte l'emplacement du prix de clôture d'un actif pour le mettre en relation avec la fourchette basse et haute sur une période spécifique. 

En revanche, l'IFR stochastique a été présenté pour la première fois dans le livre The New Technical Trader, publié en 1994 par Tushar Chande et Stanley Kroll. Il s'agit d'un sous-indicateur qui non seulement définit la tendance dominante du marché, mais nous aide également à identifier les conditions de surachat et de survente de l'actif. L'indicateur appartient au groupe des oscillateurs, ce qui signifie que sa valeur se situe entre 0 et 100 ou se déplace en dessous ou au-dessus de la ligne centrale. 

Formule de l'IFR stochastique 

La formule pour calculer le STOCHRSI est la suivante : 

Stoch RSI = (RSI actuel - RSI le plus bas) / (RSI le plus haut - RSI le plus bas) 

Où ? 

• L'indice RSI le plus bas est la valeur obtenue sur les 14 dernières périodes. 

• L'IFR le plus élevé est la valeur obtenue au cours des 14 périodes précédentes. 

La formule ordinaire de l'indicateur stochastique combine le prix actuel et les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas. Cependant, lorsque la formule de l'oscillateur stochastique est calculée, la formule est appliquée directement à l'IFR au lieu des niveaux de prix d'un actif. Tout comme l'IFR simple, les paramètres standard sont basés sur 14 périodes, qui peuvent également être modifiées en fonction de vos besoins. Cela signifie que si la formule est appliquée sur un graphique journalier, elle prendra en compte les données des 14 derniers jours, et si elle est utilisée sur un graphique mensuel, elle prendra en compte les données des 14 derniers mois. 

Voici comment vous pouvez ajouter le RSI stochastique au graphique sur la page de trading du KuCoin. 

Étape 1 : Choisir les indicateurs 

Choisissez un indicateur parmi les options présentées dans le tableau ci-dessous. 

Étape 2 : Recherche de l'indice stochastique RSI 

Tapez Stochastic RSI dans la barre de recherche et l'indicateur Stochastic RSI apparaîtra dans la liste des indicateurs de la liste de recherche. 

Étape 3 : Sélectionner le RSI stochastique parmi les indicateurs de momentum 

Choisissez le RSI stochastique dans la liste des indicateurs de momentum, et il sera automatiquement appliqué à votre graphique. 

Les résultats de l'IFR stochastique sont faciles à lire car ils sont similaires aux règles de l'IFR simple. La valeur de l'indicateur stochastique est fournie dans une fourchette de 0 à 100 au lieu de 0 à 1. La ligne centrale est tracée au niveau 50. Cependant, les indicateurs de surachat et de survente sont différents. Lorsque la valeur est supérieure à 80, l'actif est considéré comme un marché suracheté ; lorsqu'elle est inférieure à 20, il est considéré comme survendu. 

Si l'indicateur indique que l'actif se dirige vers la zone de survente, le marché génère des signaux de trading pour un point d'achat car le prix est susceptible d'augmenter. En revanche, si l'indicateur se déplace au-dessus de la zone de surachat, il sera interprété comme un signal de vente, car il y a plus de chances que le prix baisse. 

Nous pouvons également affirmer les points de divergence en lisant le RSI stochastique. Il suffit d'être attentif aux configurations qui montrent des signaux de trading différents. Par exemple, si la ligne de l'indicateur stochastique décrit une tendance à la hausse et que la ligne de tendance fournit des signaux de tendance baissière, il s'agit d'une divergence. Ce type de divergence peut être observé dans les deux sens et permet de prédire que les tendances dominantes du marché pourraient s'affaiblir et s'inverser prochainement. 

Lorsque l'indicateur stochastique RSI est appliqué à un graphique de cours, une ligne blanche située sous le graphique représente la ligne %K. Une autre ligne rouge apparaît également, il s'agit de la moyenne mobile à 3 périodes de %K, connue sous le nom de ligne %D. 

Voici les stratégies utilisées dans le trading de crypto-monnaies avec le RSI stochastique pour prédire l'élan futur du prix d'une crypto-monnaie. 

Stratégie de surachat/survente 

Cette stratégie de base définit les niveaux d'entrée et de sortie d'un trading.  

Cherchez à ce que les crypto-monnaies franchissent les niveaux de surachat ou de survente. Cela vous permet de générer rapidement l'idée d'une position courte ou longue sur le marché.  

Signal de vente : Indicateur Stochastique RSI suracheté 

Supposons que l'indicateur de l'oscillateur stochastique montre que la crypto-monnaie est surachetée, ce qui peut également signifier que la valeur de l'indicateur stochastique est supérieure à 80. Dans ce cas, vous voudrez ouvrir une position courte sur le marché. 

Signal d'achat : Indicateur RSI stochastique survendu 

Si l'indicateur montre que la crypto-monnaie est survendue ou que la valeur du Stoch RSI tombe en dessous de 20, vous pouvez considérer cela comme un signal d'achat. 

Toutefois, il peut également s'agir d'un faux signal, car une crypto-monnaie ne peut pas automatiquement prendre de la valeur si la valeur de l'indicateur Stoch RSI tombe en dessous des niveaux 20. De même, la crypto-monnaie ne peut pas perdre de la valeur si l'indicateur stochastique dépasse le niveau 80. Les niveaux de l'indicateur stochastique RSI démontrent simplement que les périodes sont seulement surachetées ou survendues. Il est donc recommandé de ne pas se fier à un seul indicateur lors de l'analyse technique des crypto-monnaies, mais d'utiliser davantage d'outils techniques. 

Stratégie de divergence 

Le RSI stochastique est également appliqué pour rechercher des divergences dans le prix d'une crypto-monnaie par le biais d'une autre stratégie. Cette stratégie est utilisée pour voir si la crypto-monnaie atteint de nouveaux niveaux hauts ou bas alors que le RSI évolue dans la direction opposée. Un tel indicateur permet de trouver le signal d'un renversement de tendance du marché. 

Il existe deux types de divergences : les divergences haussières et les divergences baissières. Lorsque le cours des crypto-monnaies montre qu'il atteint des niveaux inférieurs alors que l'indice stochastique RSI touche simultanément des niveaux supérieurs, il s'agit d'une "divergence haussière". D'autre part, lorsque le cours des crypto-monnaies atteint des niveaux élevés plus élevés alors que l'indice stochastique RSI atteint simultanément des niveaux élevés plus bas, il s'agit d'une "divergence baissière". 

Conseil : Une chose importante à noter à propos de l'utilisation du RSI stochastique pour trouver une divergence est que le prix peut ne pas s'inverser après l'apparition d'une divergence sur le graphique. Vous devez confirmer la divergence à l'aide de différents indicateurs avant de placer un pari sur la crypto-monnaie, car cela vous aidera uniquement à mener une tendance réussie. 

Stratégie de croisement 

Vous pouvez également utiliser le croisement stochastique RSI pour trouver des signaux forts sur le marché des cryptomonnaies. C'est l'une des stratégies de trading les plus populaires car elle implique plus qu'un seul indicateur technique. Elle génère également des signaux plus forts que les stratégies susmentionnées. Le croisement est censé se produire lorsque les deux lignes se croisent dans une zone de surachat ou de survente. 

La lecture d'un croisement est relativement simple. Nous pouvons trouver un signal d'achat lorsque la ligne %K en hausse croise la ligne %D dans une zone de survente. De même, un signal de vente est généré lorsque la ligne %K en baisse passe sous la ligne %D dans une zone de surachat. 

Un autre élément essentiel à prendre en compte lors de l'observation de ces signaux de croisement est qu'ils sont plus efficaces et plus fiables lorsque le marché évolue dans une fourchette. Un marché en tendance peut affaiblir l'effet du signal, c'est pourquoi il peut être risqué d'ouvrir des trades en utilisant ces signaux dans un marché en tendance. 

La stratégie du taureau et de l'ours 

Les configurations de marché des hausses et des baisses peuvent également être trouvées à l'aide d'un oscillateur stochastique. C'est également l'une des stratégies les plus couramment utilisées par les traders de crypto-monnaies. Elle est similaire à la stratégie de divergence. 

La configuration d'un trading haussier se produit lorsque le Stoch RSI donne des niveaux supérieurs-hauts, alors que le prix de la cryptocurrency offre des niveaux inférieurs-hauts. Ainsi, le prix pourrait continuer à augmenter car la dynamique est également en hausse. Surveillez un repli à court terme du prix d'une cryptocurrency et ouvrez un trading à l'achat sur le marché lorsque le Stoch RSI tombe en dessous de 50 mais remonte ensuite. 

Si nous parlons de la configuration d'un trading baissier, cela peut se produire lorsque l'oscillateur stochastique donne des niveaux plus bas, alors que le prix de la cryptocurrency offre des niveaux plus élevés. Cela indique une pression de vente accrue sur le marché, et le prix de la crypto-monnaie peut chuter. Dans une telle situation, vous pouvez ouvrir un trading de vente pour bénéficier de la baisse des prix. 

Nous vous recommandons d'utiliser différents outils techniques pour confirmer les signaux de trading que vous générez à partir du RSI stochastique, car il peut également créer de faux signaux. 

En conclusion, le RSI stochastique est un indicateur technique précieux pour le trading de crypto-monnaies, offrant une sensibilité et une vitesse accrues par rapport au RSI traditionnel. Il est donc particulièrement bien adapté si vous recherchez des signaux robustes sur le marché très volatil des crypto-monnaies. Cependant, il n'est pas conseillé de se fier uniquement à un seul indicateur ; la combinaison du RSI stochastique avec d'autres outils techniques peut générer des signaux de trading encore plus fiables. 

Alors que le marché des crypto-monnaies continue de gagner du terrain, les traders sont de plus en plus intéressés par l'utilisation de plusieurs indicateurs techniques pour naviguer dans cet environnement à haut risque. L'intégration de l'IFR stochastique dans leur boîte à outils analytique peut les aider à capitaliser sur des signaux plus forts et à maximiser leurs profits. Les stratégies courantes utilisant l'oscillateur stochastique comprennent la divergence, le croisement et les tactiques haussières et baissières, fréquemment employées sur le marché des cryptomonnaies. 

En outre, il est possible d'améliorer son efficacité en intégrant l'IFR stochastique à d'autres indicateurs techniques, tels que les lignes de tendance et les formations de prix comme les coins et les triangles. L'application de ces outils au graphique des prix vous permet d'établir des lignes de tendance valides, d'anticiper les ruptures de prix et d'utiliser les confirmations de l'IFR stochastique pour prendre des décisions de trading éclairées.