Prix ​​​​repère pour les futures avec marge USDT

Afin de réduire les liquidations forcées inutiles dans un marché anormalement volatil et d'améliorer la stabilité du marché des contrats, nous utilisons le prix repère au lieu du dernier prix d'exécution pour calculer les profits et pertes non réalisés des utilisateurs (P&L non réalisé), ainsi que le prix de liquidation.

 

Formule de calcul du prix repère

Dans les contrats perpétuels, Prix repère = Prix de l’indice + Moyenne mobile de base

Moyenne mobile de base = Moyenne mobile (Prix médian du contrat - Prix de l’indice) = Moyenne mobile [(Prix du contrat de vente 1 + Prix du contrat d'achat 1) / 2 - Prix de l'indice]

 

Avantages du prix repère

Le prix repère prend en compte à la fois le prix de l'indice spot et la moyenne mobile de base. Le mécanisme de moyenne mobile réduit les fluctuations du prix des contrats à court terme et réduit les liquidations forcées inutiles causées par une volatilité anormale.

Le prix d'achat 1 et le prix de vente 1 sont indiqués dans le diagramme respectivement par 1 et 2, 3 étant le prix de l'indice.

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