Arbitraggio Crypto: Guida Completa per Ottenere Guadagni a Basso Rischio

Il cripto arbitraggio è un insieme di strategie a basso rischio che ha suscitato l'interesse sia dei trader esperti che dei nuovi arrivati. Questa guida svela i segreti dietro questa tecnica lucrativa e ti mostra come sfruttare al meglio il mercato delle valute digitali.

Ogni volta che parliamo di guadagnare denaro nel mercato delle criptovalute, spesso pensiamo a concetti come acquistare criptovalute a un prezzo inferiore e vendere a un prezzo superiore per ottenere un profitto. Ma è questo l'unico modo per trarre profitto dal mercato delle criptovalute?

La risposta è, ovviamente, no. Il trading di criptovalute offre numerosi modi per trarne vantaggio finanziario. Se sei interessato al trading di criptovalute ma ti senti sopraffatto dai diversi concetti di trading e dalle strategie di gestione del rischio, il cripto arbitraggio potrebbe essere qualcosa da prendere in considerazione.

Il cripto arbitraggio si riferisce a una strategia di trading in cui i trader sfruttano i diversi tassi di cambio per lo stesso asset digitale. Generalmente, i tassi di cambio delle criptovalute differiscono da uno all'altro a causa delle differenze nell'offerta e nella domanda. Puoi utilizzare queste differenze di prezzo per ottenere un profitto a basso rischio nel mercato delle criptovalute.

A differenza del trading regolare, che può richiedere la conoscenza dell'analisi fondamentale, dell'analisi tecnica, o dell'analisi del sentiment, il trading di cripto arbitraggio è relativamente semplice.

L'unica cosa che conta è cogliere le opportunità di arbitraggio cripto e agirci rapidamente. Poiché i tassi e i prezzi delle criptovalute fluttuano ogni secondo, un calo o un aumento dei prezzi è sempre possibile. Quindi, l'aspetto più cruciale per condurre l'arbitraggio delle criptovalute è essere vigili e veloci. Man mano che intraprendi il tuo viaggio per imparare il trading di arbitraggio, la chiave è catturare la differenza di prezzo prima che svanisca.

Esistono diversi tipi di arbitraggio cripto a seconda di come viene eseguito. I seguenti sono i più comuni tra gli investitori in criptovalute:

1. Arbitraggio Cross-Exchange

L'arbitraggio cripto cross-exchange è il processo di realizzare un profitto sfruttando le differenze di prezzo di un particolare asset su diversi exchange di criptovalute. L'arbitraggio cripto tra exchange viene condotto su diverse piattaforme che offrono prezzi non corrispondenti.

Possiamo suddividere l'arbitraggio cross-exchange in tre categorie:

I. Arbitraggio Standard

L'arbitraggio standard cross-exchange comporta l'acquisto e la vendita di valute su due exchange per trarre profitto dalle differenze di prezzo intrinseche di minuto in minuto. Sfrutta le fluttuazioni di prezzo per ottenere un rapido profitto.

Comprendiamo meglio questa strategia di arbitraggio crypto con l'aiuto di un esempio di arbitraggio tra KuCoin e Binance:

Abbiamo confrontato i prezzi di numerose criptovalute su diversi exchange di criptovalute e abbiamo individuato uno spread nel prezzo del Bitcoin su due exchange.

KuCoin: Prezzo BTC a $21,500
Binance: Prezzo BTC a $21,000

Un semplice esempio di arbitraggio cripto tra exchange sarebbe catturare lo spread di prezzo acquistando 1 BTC su Binance e vendendolo contemporaneamente su KuCoin. Ci fornirebbe un rapido profitto senza rischio di $500 meno le commissioni di trading. Tuttavia, questo deve essere fatto estremamente velocemente, poiché le differenze di prezzo si equilibrano in minuti o secondi.

Questo esempio, che presenta i principali exchange di criptovalute KuCoin e Binance, è estremo. La loro alta liquidità e i meccanismi di prezzo del mercato maturo rendono una differenza di prezzo di $500 altamente improbabile nella realtà.

Gli arbitraggiatori spesso detengono fondi su più exchange e commerciano collegando le chiavi API del loro account exchange a software di trading automatizzato per individuare e catturare tali differenze di prezzo il più rapidamente possibile. Alcuni trader esperti usano anche un bot di arbitraggio cross-exchange per automatizzare questa strategia e massimizzare i loro profitti.

II. Arbitraggio Spaziale

L'arbitraggio cross-exchange spaziale è una versione dell'arbitraggio standard, ma con una piccola differenza: gli exchange sono situati in regioni diverse. Ad esempio, gli exchange sudcoreani spesso hanno premi di prezzo significativi a causa dell'entusiasmo tra gli investitori regionali verso alcuni token. Una tale opportunità di arbitraggio spaziale era evidente a luglio 2023 quando Curve Finance (CRV) veniva scambiato con un premio fino al 600% su Bithumb e al 55% su Upbit a seguito di uno sfruttamento delle pool di liquidità del protocollo DeFi.

Mentre gli scambi globali hanno spesso prezzi molto simili, gli scambi che mirano a regioni specifiche spesso commerciano a un premio o a uno sconto. Puoi quindi utilizzare queste disparità di prezzo per realizzare un profitto.

L'unico svantaggio di questo metodo è che gli scambi locali spesso hanno restrizioni in termini di chi può iscriversi, poiché consentono il trading in una regione più piccola.

III. Arbitraggio Decentralizzato

L'arbitraggio criptografico decentralizzato si verifica quando il prezzo di una certa cripto su un mercato AMM decentralizzato differisce notevolmente dal mercato spot su scambi regolari.

Gli scambi decentralizzati utilizzano Automated Market Makers (o AMM) invece dei libri degli ordini. L'AMM in DEX imposta il prezzo dell'asset in ciascun pool di liquidità analizzando la sua fornitura interna e come si bilancia con la sua coppia di trading. Ciò significa che il prezzo di un AMM cambia automaticamente in base alla domanda all'interno del proprio ecosistema chiuso.

Poiché l'ecosistema DeFi chiuso e le sue circostanze influenzano il prezzo, puoi capitalizzare sulla differenza di prezzo acquistando una cripto su un DEX e vendendola su un CEX, o viceversa. L'arbitraggio degli scambi decentralizzati è un sottoinsieme più specifico del trading di arbitraggio cross-exchange.

2. Arbitraggio Intra-Exchange

A differenza dell'arbitraggio tra exchange, l'arbitraggio intra-exchange è contenuto in un exchange e nei suoi diversi prodotti. Ci sono due tipi principali di arbitraggio intra-exchange:

I. Arbitraggio Futures/Spot con Tassa di Finanziamento

La maggior parte dei CEX ti permette di eseguire operazioni futures, permettendoti di utilizzare la leva finanziaria delle loro posizioni e scommettere sul prezzo futuro delle criptovalute. Quando si negoziano futures, puoi optare per andare long (se prevedi un aumento del prezzo) o short (se prevedi una diminuzione del prezzo) su un determinato asset.

Se ci sono più persone in posizione long che short, i trader long pagheranno la tassa di finanziamento ai trader short. Se ci sono più persone in posizione short che long, vale il contrario.

Il concetto di tasso di finanziamento è significativo in quanto consente l'arbitraggio del tasso di finanziamento. È un metodo in cui copri la tua operazione futures prendendo anche una posizione nel mercato spot. Puoi entrare in una posizione futures che ti paga il tasso di finanziamento mentre copri questa posizione con un'operazione spot opposta. L'arbitraggio dei futures in criptovaluta ti porta un profitto pari al tasso di finanziamento meno le commissioni di trading.

II. Arbitraggio P2P

La strategia di arbitraggio crypto P2P viene sempre più menzionata come uno dei modi alternativi per fare soldi nei mercati delle criptovalute.

L'arbitraggio peer-to-peer (P2P) avviene nei mercati P2P, il che significa che le transazioni vengono effettuate direttamente tra gli utenti. I commercianti possono pubblicare annunci di acquisto o vendita e specificare la quantità di criptovaluta che stanno acquistando o vendendo, il metodo di pagamento, nonché il prezzo a cui la stanno acquistando o vendendo.

La parte di arbitraggio avviene quando imposti il prezzo della criptovaluta che vuoi comprare o vendere nei mercati P2P. La meccanica di base dell'arbitraggio crypto P2P funziona così:

Trova una criptovaluta con la maggiore discrepanza di prezzo tra acquirenti e venditori.
Diventa un commerciante, inserisci annunci sia di acquisto che di vendita per la suddetta criptovaluta e aspetta che le controparti ti contattino.
Questo ti permetterà di acquistare a un prezzo inferiore e vendere la stessa criptovaluta a un prezzo più alto senza sforzo aggiuntivo.

Tuttavia, per essere redditizio con l'arbitraggio nel trading di criptovalute sulle piattaforme P2P, dovrai assicurarti quanto segue:

Considerare le commissioni: Se stai lavorando con un piccolo bankroll, le commissioni probabilmente assorbiranno la maggior parte dei tuoi profitti. Pertanto, dovresti calcolare la tua redditività prima di impegnarti nell'arbitraggio P2P.
Lavorare con controparti affidabili: Rimanere sicuri è fondamentale per rimanere redditizi in un mercato P2P. Assicurati di lavorare con controparti affidabili e verificate per ridurre la possibilità di truffe P2P.
Operare su una piattaforma sicura: Anche se la tua prima scelta di piattaforma potrebbe basarsi sulla discrepanza di prezzo tra le offerte di acquisto e vendita, dovrai anche tenere conto della sicurezza della piattaforma e dei metodi di pagamento. Piattaforme come KuCoin P2P offrono sicurezza di prim'ordine e un team di supporto clienti dedicato per aiutarti 24/7 con tutte le tue necessità.

Mentre puoi eseguire l'arbitraggio crypto P2P su un solo exchange, puoi anche utilizzare più piattaforme P2P per aumentare i tuoi guadagni trovando discrepanze di prezzo maggiori.

Dai un'occhiata alla nostra guida sui 7 vantaggi di diventare un commerciante P2P di KuCoin.

III. Arbitraggio Triangolare

Una strategia di arbitraggio triangolare può sembrare intimidatoria poiché richiede una conoscenza a livello esperto delle inefficienze dei prezzi di mercato e una conoscenza completa di come eseguire le transazioni per trarne profitto.

Se intendi partecipare a questo tipo di trading, dovresti avere una comprensione approfondita delle criptovalute e una conoscenza avanzata dell'arbitraggio.

L'arbitraggio triangolare sfrutta le discrepanze di prezzo nel mercato tra tre criptovalute distinte. A seconda delle variazioni di prezzo, potresti impiegare una varietà di tecniche per capitalizzare su queste differenze. Ad esempio, potresti piazzare un ordine compra-compra-vendi o un ordine compra-vendi-vendi.

Approccio 1: COMPRA — COMPRA — VENDI

Compra Bitcoin (BTC) con Tether (USDT)
Compra Ethereum (ETH) con Bitcoin (BTC)
Vendi Ethereum (ETH) per Tether (USDT)

Approccio 2: COMPRA — VENDI — VENDI

Compra Ethereum (ETH) con Tether (USDT)
Vendi Ethereum (ETH) per Bitcoin (BTC)
Vendi Bitcoin (BTC) per Tether (USDT)

Queste operazioni, come qualsiasi altro tipo di trading arbitrage, devono essere completate rapidamente. Le inefficienze dell'exchange causano ritardi nell'esecuzione delle operazioni, mentre la volatilità del mercato causa variazioni di prezzo prima che un'operazione possa essere eseguita.

Se la strategia di arbitraggio triangolare è troppo difficile da comprendere, con un po' di conoscenza di programmazione, puoi utilizzare bot di trading, ad esempio un bot di arbitraggio, per fare il lavoro per te.

3. Arbitraggio nel Trading di Opzioni

Il trading di opzioni arbitraggio è una strategia che sfrutta le differenze nel comportamento delle opzioni crypto e dei prezzi di mercato reali nel tempo. In termini più semplici, questo tipo di arbitraggio esamina la differenza tra ciò che il mercato si aspetta (volatilità implicita) e ciò che accade realmente (volatilità reale) nei prezzi delle crypto.

Come Funziona l'Arbitraggio delle Opzioni?

Ecco una suddivisione:

Approccio 1: Opzione Call

Questo dà all'acquirente il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare un asset crypto specifico a un prezzo stabilito (chiamato prezzo di esercizio) prima di una certa data. I trader acquistano un'opzione call quando credono che il prezzo dell'asset aumenterà rapidamente, superando ciò che suggerisce la volatilità implicita del mercato.

Approccio 2: Strategia di Parità Put-Call

Questo è un metodo più complesso che coinvolge sia le opzioni put (il diritto di vendere) che le opzioni call (il diritto di acquistare). Si cerca una discrepanza tra il prezzo spot attuale (il prezzo effettivo dell'asset sul mercato) e il valore combinato di un'opzione put e call. Quando si verificano tali discrepanze, i trader possono assicurarsi un profitto con un rischio minimo.

Esempio di Arbitraggio delle Opzioni

Immagina di individuare un'opzione call per Bitcoin a un prezzo inferiore rispetto a quanto ti aspetti basandoti sui suoi reali movimenti di mercato. Allo stesso tempo, il prezzo spot del Bitcoin inizia a salire più velocemente di quanto previsto dal mercato delle opzioni (volatilità implicita). Acquisti l'opzione call e realizzi un profitto quando il valore dell'opzione si allinea all'aumento reale del prezzo.

Analogamente, utilizzando la parità put-call, potresti contemporaneamente scambiare un'opzione put e un'opzione call insieme all'asset stesso per trarre profitto da temporanei gap di prezzo.

Scopri di più su come funziona il trading di opzioni su KuCoin.

In sintesi, l'arbitraggio delle opzioni di trading ti consente di trarre profitto dalle inefficienze del mercato senza esporti a rischi maggiori, poiché ti concentri sul divario di prezzo piuttosto che sulle previsioni di mercato.

L'arbitraggio nel trading crypto può essere uno strumento di scelta per molti trader poiché offre diversi vantaggi, come:

Profitti Rapidi: L'aspetto più allettante dell'arbitraggio crypto è che ti consente di fare soldi facili e veloci. Grazie alla sua caratteristica di profitto rapido, puoi guadagnare facilmente un profitto in pochi minuti, a patto che agisca rapidamente.
Abbondante Offerta di Opportunità: Nuove monete e nuove borse entrano quotidianamente nel mercato crypto, avvantaggiando gli arbitraggisti crypto. A ottobre 2024 ci sono oltre 750 borse di criptovalute in tutto il mondo, la maggior parte delle quali offre prezzi leggermente diversi. Di conseguenza, l'aumento dell'adozione delle criptovalute e delle numerose borse crypto forniscono abbondanti opportunità per gli arbitraggisti crypto.
Mercato Relativamente Nuovo: Il mercato delle criptovalute è ancora in espansione e le irregolarità sono elevate a causa della mancanza di informazioni condivise tra le borse. Poiché gli asset digitali non sono stati universalmente accettati, c'è un limite al numero di borse e trader che partecipano attivamente al mercato. Di conseguenza, il mercato relativamente nuovo ha meno concorrenza e una maggiore probabilità di discrepanze di prezzo redditizie.
Volatilità del Mercato Crypto: Il mercato delle criptovalute sperimenta un'elevata volatilità, che potrebbe fornire diverse opportunità di arbitraggio per lo stesso asset crypto in diversi mercati o tra diverse borse. Le grandi differenze di prezzo tra le borse contribuiscono alla natura altamente volatile delle criptovalute. Questa volatilità crea più opportunità per gli arbitraggisti crypto.

I seguenti fattori possono rendere il processo di arbitraggio crypto meno attraente per alcuni trader:

Potrebbe Essere Necessario un Bot di Arbitraggio: Sebbene sia possibile eseguire arbitraggio manualmente, spesso vedrai il prezzo degli asset livellarsi nel momento in cui riesci a effettuare manualmente le operazioni. Per combattere questo svantaggio, probabilmente avrai bisogno di un bot di trading di arbitraggio per individuare le opportunità in base ai tuoi input e piazzare le operazioni istantaneamente. Tuttavia, non farti scoraggiare da questo fatto: creare un bot di arbitraggio crypto è molto semplice.
Attenzione alle Commissioni: Ci sono molte commissioni associate all'arbitraggio crypto, che rappresentano il primo ostacolo o barriera nascosta. I trader possono essere addebitati di vari tipi di commissioni, incluse commissioni di trading, commissioni di prelievo, commissioni di cambio, commissioni di trasferimento, commissioni di rete, e così via. Le molteplici commissioni coinvolte nell'arbitraggio crypto possono influenzare la redditività e, se calcolate in modo errato, possono risultare in perdite.
Margine di Profitto Ridotto: I nuovi arbitraggisti dovrebbero sapere che avranno bisogno di una somma sostanziale prima di iniziare o considerare l'arbitraggio crypto. Questo perché il trading di arbitraggio crypto di solito offre un margine di profitto ridotto. Se inizi con un capitale ridotto, potresti perdere a causa delle molteplici commissioni associate al trading di arbitraggio crypto. È richiesto un grande capitale iniziale per ottenere un profitto ragionevole.
Prelievo Limitato: La maggior parte delle borse di criptovalute ha imposto un limite di prelievo. Può anche essere un ostacolo o un fattore decisivo per alcuni trader che vogliono entrare nel trading di arbitraggio crypto. Come detto in precedenza, il trading di arbitraggio crypto ha un margine di profitto ridotto, il che significa che potresti non essere in grado di accedere ai tuoi profitti immediatamente a causa dei limiti di prelievo imposti dalle borse.

Prima di entrare nel mercato, i trader giornalieri devono condurre un'analisi tecnica e utilizzare vari strumenti per prevedere il futuro andamento delle criptovalute. Inoltre, queste operazioni richiedono tempo per generare profitti ragionevoli.

D'altra parte, i trader nel mercato dell'arbitraggio di criptovalute sono esonerati da questa procedura ardua. Tutto ciò che devono fare è trovare la differenza tra i prezzi della stessa criptovaluta su due diverse piattaforme di scambio. Non sono tenuti ad analizzare il sentiment del mercato o eseguire un'analisi tecnica per prevedere i movimenti futuri dei prezzi.

Se tutto va bene, l'intero processo di semplice arbitraggio di criptovalute richiede solo pochi minuti, rendendolo un modo più veloce per generare entrate rispetto al trading tradizionale.

L'arbitraggio di criptovalute è una strategia di guadagno a basso rischio perché comporta un rischio inferiore rispetto al trading tradizionale. L'analisi predittiva a volte può essere errata, mentre le differenze di prezzo tra le piattaforme di scambio sono legittime.

L'esposizione al rischio si riduce automaticamente perché ci vogliono solo pochi minuti per completare una transazione nell'arbitraggio di criptovalute. Nel trading tradizionale, la transazione è continuamente esposta al rischio fino alla chiusura.

Le opportunità di arbitraggio durano solo pochi secondi o minuti. Pertanto, può essere difficile per un trader massimizzare e calcolare tutte le opportunità. È qui che entrano in gioco i trading bot.

Numerosi bot automatizzati possono accedere a ogni opzione di arbitraggio sul mercato senza calcoli stressanti e che richiedono tempo.

Questi robot automatizzati sono algoritmi e programmi che scansionano continuamente più exchange in cerca di opportunità di arbitraggio. Questo software o robot inviano notifiche ai trader, istruzioni su come procedere. I trader a volte possono delegare piena autorità a questi robot, il che significa che le operazioni di arbitraggio vengono eseguite automaticamente quando viene rilevata un'opportunità.

La maggior parte degli arbitraggisti utilizza robot o programmi algoritmici per ottimizzare il proprio tasso di redditività perché velocizzano il processo eliminando la necessità di calcolare le possibilità.

Scopri tutto su come usare i bot di trading di KuCoin.

Senza dubbio, il trading di arbitraggio di criptovalute offre profitti rapidi con un rischio minore. Tuttavia, ci sono numerosi fattori da considerare prima di catturare le opportunità di arbitraggio. Devi condurre una ricerca approfondita e avere un grande capitale iniziale per fare scambi di successo.

Il trading di arbitraggio di criptovalute ha molti vantaggi, tra cui basso rischio, poca o nessuna analisi tecnica e soldi veloci. Tuttavia, esistono svantaggi, come molteplici commissioni di transazione, un piccolo margine di profitto e prelievi limitati.

Infine, i bot possono ottimizzare il processo di arbitraggio di criptovalute, ma devi sceglierli solo dopo una ricerca approfondita. Esercita estrema cautela quando approfitti di questa strategia a basso rischio per rimanere al sicuro da potenziali truffatori.