Guida avanzata ai trading bot
D: Come impostare i limiti ed il numero di intervalli della griglia nel grid trading?
Maggiore sarà il numero di griglie impostato (più alta densità della grid), migliore sarà la capacità di cogliere anche le piccole variazioni di prezzo. Tuttavia, il mantenimento di una maggiore densità della grid richiede l’utilizzo di più capitale e potrebbe anche comportare commissioni di transazione più elevate durante l'utilizzo del bot. In questo modo è possibile si riduca il tasso di profitto per griglia: un numero maggiore di griglie non è quindi necessariamente la scelta migliore.
Profitto gird = Tasso di profitto per intervallo della griglia × Investimento per intervallo della griglia × Numero di transazioni completate
Esistono due strategie per impostare i limiti della griglia:
1. Utilizzo delle linee di tendenza: il limite superiore della griglia viene calcolato in base alla linea di tendenza discendente sul grafico giornaliero mentre il limite inferiore della griglia viene calcolato in base alla linea ascendente.
2. Utilizzo dei livelli di supporto e delle resistenze: i livelli di supporto giornalieri vengono utilizzati come limite inferiore della griglia, i livelli di resistenza giornalieri come limite superiore della griglia.
Pertanto, il numero di transazioni completate dipende in primo luogo dal livello della volatilità dei prezzi e, in secondo luogo, dalla differenza di prezzo per intervallo di griglia (nota come spread della griglia).
Spread della griglia = (Limite superiore della griglia - Limite inferiore della griglia) ÷ Nr delle griglie.
Nr. delle griglie = (Fascia di prezzo superiore - Fascia di prezzo inferiore) ÷ ATR a 20 giorni della candlestick a 15 minuti
Attenzione: ATR sta per Average True Range. Si tratta di un indicatore tecnico che calcola la volatilità media dei prezzi di mercato di un asset su un periodo di 20 giorni.
L'ATR non indica tendenze o direzioni di prezzo, bensì mostra la volatilità dei prezzi in un determinato periodo di tempo. Un ATR elevato implica un'elevata volatilità, mentre un ATR basso suggerisce una bassa volatilità.
Sapendo questo, è possibile utilizzare i dati storici per impostare i limiti superiori ed inferiori ottimali per la griglia oltre ad utilizzare i valori ATR in tempo reale per determinare il numero appropriato di griglie. Queste tecniche ti aiuteranno a massimizzare i tuoi profitti durante il grid trading.
D: In quali condizioni di mercato il grid trading sarà redditizio?
Il grid trading è redditizio solo durante le fasi di consolidamento ed i trend rialzisti. Se riesci ad aprire una posizione durante un rimbalzo del supporto, la probabilità di trarre profitto da entrambi gli scenari precedenti aumenta notevolmente. Quando si ha a che fare con criptovalute che hanno già iniziato una tendenza al rialzo di lungo periodo, è facile perdere profitti una volta oltrepassato il limite superiore della griglia. Tuttavia, è possibile che, purché si riesca ad entrare nel mercato in un punto basso e comunque all'interno dello spread della griglia, anche se i prezzi dovessero scendere ulteriormente, non scendano di molto.
D: Cosa devo fare se i prezzi escono dall'intervallo della griglia che ho impostato?
Se i prezzi superano l'intervallo della griglia impostata, il trading bot di trading automaticamente di funzionare.
In questa eventualità si hanno a disposizione tre opzioni: 1. Chiudere il bot. Si realizzano i profitti o riducono le perdite. 2. Reimpostare l'intervallo della griglia. O 3. Attendere che i prezzi tornino all’interno della griglia.
Quando i prezzi escono dalle fasce di prezzo del proprio trading bot, è generalmente consigliabile modificare i parametri del limite superiore e inferiore della griglia in modo che il bot possa continuare a fare trading e ad arbitraggi.
Naturalmente, è possibile anche scegliere di annullare gli ordini e inserirli nuovamente, oppure impostare in anticipo nuovi parametri take-profit e stop-loss. In questo modo, indipendentemente dal fatto che il mercato sia in rialzo o in ribasso, non appena vengono superati gli intervalli della griglia originale, gli ordini preimpostati verranno eseguiti automaticamente.
D: Come faccio a scegliere la criptovaluta giusta per il grid trading?
I due fattori principali da considerare sono la liquidità e la volatilità.
La liquidità si riferisce alla profondità di mercato di una particolare valuta. Se i volumi di trading sono bassi, è possibile incorrere in una situazione in cui si è in grado di acquistare ma non di vendere. E’ possibile anche dare un'occhiata al numero di ordini dei maker in sospeso nel portafoglio ordini per valutare la liquidità. Questo ti aiuterà a determinare quale criptovaluta scegliere e che ammontare investire.
La volatilità, d'altra parte, si riferisce al fatto che l'asset abbia un'azione sui prezzi in entrambe le direzioni. Se il prezzo di una criptovaluta tende solo in una direzione, il proprio trading bot probabilmente non sarà in grado di funzionare a lungo. Questo perché una volta che il prezzo sarà al di fuori dell'intervallo della griglia, smetterà di effettuare operazioni di arbitraggio. Idealmente, è opportuno selezionare una criptovaluta che disponga anche di dati storici sufficienti, in modo da poter prevedere approssimativamente un intervallo di probabilità per le sue fluttuazioni di prezzo.
In sintesi, è consigliabile scegliere criptovalute con un'elevata volatilità di mercato, un'adeguata profondità di mercato e fondamentali solidi. Le criptovalute da evitare sono quelle con azione di prezzo unilaterale, bassa profondità di mercato e fondamentali deboli.
D: A chi è adatto il grid trading?
Per tutti i trader che non hanno tempo per monitorare i mercati: in particolare, coloro che hanno un lavoro full-time. Anche se hai impostato degli avvisi sui prezzi, può capitare di perdere opportunità di trading a causa di motivi di lavoro o per altre evenienze.
Per chi non ama dover monitorare continuamente i mercati: l'impostazione anticipata dei parametri automatici per il proprio trading bot significa che non devi preoccuparti di monitorare il mercato quotidianamente. Una volta impostato, anche il ritorno dell'investimento viene calcolato in maniera anticipata. In questo modo, non importa anche se il mercato supera il limite superiore o inferiore della rete.
Per i trader che preferiscono una crescita costante: maggiori sono i profitti, maggiore sono i rischi. I vantaggi del grid trading si sommano nel tempo, proprio come nella tecnica del dollar-cost averaging. Nel breve termine, è in grado di portare profitti da arbitraggio, mentre a lungo termine si tratta di guadagni da interessi composti. Pensa al grid trading come a una forma flessibile di dollar-cost averaging che puoi annullare quando lo desideri.
Per chi non ha familiarità con le tecniche di trading: in particolare, coloro che non sono esperti di analisi tecnica o non desiderano impararla. Questi investitori tendono ad acquistare a prezzi alti e a vendere a prezzi bassi, perdendo opportunità di profitto. Tuttavia, anche se non riesci a distinguere un mercato ribassista da un mercato rialzista, il grid trading può occuparsene per conto tuo.
D: Qual è la differenza tra l’essere intrappolati in un trade spot e rimanere intrappolati nel grid trading?
La differenza più evidente è il costo del tempo. Supponiamo che il mercato prima scenda e poi risalga. Se la tua posizione spot è bloccata a causa di una discesa e non hai impostato uno stop-loss, potresti valutare di mantenere la posizione ed attendere che si verifichi un rimbalzo. Tuttavia, nel caso del grid trading, quando si verifica un calo, la rete si occupa di acquistare attivamente per te. Pertanto, quando il mercato tocca il fondo e poi rimbalza, probabilmente sarai in grado di iniziare a vendere più velocemente con il grid trading rispetto ad un investimento spot. Rispetto agli investitori intrappolati in posizioni spot che devono ancora attendere che i mercati tornino al loro punto di pareggio, i grid trader potrebbero aver già iniziato a trarre profitti. Anche in termini delle tempistiche necessarie per raggiungere il pareggio nel caso di una posizione intrappolata, il grid trading risulta più rapido del trading spot. Il tempo risparmiato in queste oscillazioni avanti e indietro può essere impiegato per investire in altri asset.
D: Come devo impostare i parametri per avviare un Martingale Bot?
Trigger di buy-in: questo parametro influisce sulla variazione del prezzo (in percentuale) necessaria prima che il bot aumenti la posizione e si basa sull'intervallo di volatilità della criptovaluta. In genere è impostato tra l'1% e il 5%. Se la percentuale impostata è troppo alta, il numero di buy-in effettuati per aumentare la posizione sarà inferiore, con conseguente minore utilizzo del capitale. D'altra parte, se è troppo basso, il rischio è quello di acquistare troppo frequentemente, il che potrebbe aumentare il rischio di rimanere intrappolati in una posizione se i prezzi dovessero iniziare a scendere.
Ammontare del Take-Profit: generalmente, questo valore è fissato intorno all'1%.
Moltiplicatore di posizione e frequenza di buy-in: questi due parametri sono strettamente correlati al trigger del buy-in. Ad esempio, se prevedi forti fluttuazioni di prezzi, potresti voler impostare un trigger di buy-in percentuale più elevato, una frequenza di buy-in maggiore e un moltiplicatore di posizione più elevato. D'altra parte, in condizioni di bassa volatilità, dovresti utilizzare una percentuale inferiore per il trigger di buy-in, impostare una frequenza di buy-in inferiore e utilizzare un moltiplicatore di posizione più piccolo.
Per i principianti, è più sicuro utilizzare un moltiplicatore di posizione inferiore per ridurre al minimo i rischi. Ad esempio, considerate l'utilizzo di valori come 1,1x, 1,2x, 1,3x, ecc. In mercati volatili con elevate fluttuazioni, il Martingale Bot può generare rendimenti costanti e i suoi rischi sono considerati relativamente gestibili. Tuttavia, nei casi più gravi di trend ribassisti unilaterali, è meglio non mantenere ostinatamente le posizioni mentre si consente al bot di continuare a funzionare. E’ importante impostare sempre avere una strategia di stop loss appropriata, anche se ciò significa chiudere prontamente il bot per ridurre le perdite. È sempre possibile rientrare in un punto più adatto avviando un nuovo Martingale Bot quando le condizioni di mercato sono più favorevoli.
D: Perché utilizzare una strategia di rete ETH/BTC?
L'essenza di una strategia a griglia ETH/BTC sposta l’approccio dal trading tra ammontare fisso di una specifica criptovaluta al trading con un importo fisso in termini di USDT. Ciò consente di sfruttare i vantaggi del possesso di valore su più criptovalute, sfruttando al contempo le oscillazioni di prezzo tra di esse, aumentando potenzialmente la quantità di criptovalute detenute. Il potere del grid trading coin-based risiede poprio qui. Come coppia di trade, ETH/BTC è nota per la sua volatilità. Nel corso degli anni, ha mostrato un tasso di cambio compreso tra 0,016 e 0,123. Ciò è particolarmente vantaggioso per coloro che amano avere posizioni sia in BTC che in ETH. Quando il prezzo di ETH sale rispetto a BTC, il grid bot può vendere automaticamente ETH a prezzi più alti per acquisire più BTC. Al contrario, quando il tasso di cambio da ETH a BTC scende, il bot può vendere BTC per acquistare più ETH a prezzi inferiori.
In breve, una strategia di rete ETH/BTC offre quattro vantaggi principali:
1. Investimento diretto: ideale per chi già possiede criptovalute, consente di investire le attività correnti pagando i profitti nella stessa forma, aumentando così le partecipazioni complessive.
2. Flessibilità degli asset: che il risultato finale si avere più BTC o ETH, aiuta i chi ha una visione bullish su una (o entrambe) di queste coin sul lungo periodo. Più fluttuano, meglio è.
3. Fonti di profitto extra: poiché i rendimenti derivano sia dall'apprezzamento della criptovaluta, sia dal trading sui loro tassi di cambio volatili, ciò significa rendimenti più elevati anche nel momento in cui la volatilità del mercato aumenta.
4. Sicurezza e affidabilità: grazie alla loro elevata capitalizzazione di mercato, i solidi volumi di scambio e i tassi di cambio relativamente stabili, una strategia ETH/BTC è tra le mosse di trading più affidabili nella sfera del trading di criptovalute.