USDT型先物インデックス価格
KuCoinは複数の取引所から先物インデックス価格を得ています。インデックス価格は複数取引所の現物価格の加重平均であり、「重み = 一つの取引所の未決済注文数量 / 複数の取引所の合計未決済注文数量」となります。
インデックスを構成する取引所のティア1とティア2の買い注文と売り注文に基づいて未決済注文数量を計算し、注文価格に対して加重平均して最終的なインデックス価格を算出します。たとえば、ある時点での取引所XのBTC/USDT現物取引注文数量が次のとおりだとします。
| 価格 | 数量 | |
| 買い1 | 40100 | 50 |
| 売り1 | 40150 | 200 |
| 買い2 | 40000 | 80 |
| 売り2 | 40200 | 150 |
取引所Xの最終的なインデックス価格は次のとおりです。
(買い1価格 x 売り1数量 + 売り1価格 x 買い1数量 + 買い2価格 x 売り2数量 + 売り2価格 x 買い2数量） / （買い1数量 + 売り1数量 + 買い2数量 + 売り2数量）
= (40100 x 200 + 40150 x 50 + 40000 x 150 + 40200 x 80) / (50 + 200 + 80 + 150) = 40090.625
インデックス構成における各取引所のインデックス価格は、この方法で計算されます。次に、各取引所の合計未決済注文数量が、構成されているすべての取引所の合計未決済注文数量に対して重み付けされ、最終的なインデックス価格が決定されます。たとえば、3つの取引所で構成されたBTC/USDT先物で、各取引所のインデックス価格と注文数量が次のとおりとします。
|
取引所 |
インデックス価格 | 買い1/買い2/売り1/売り2の注文合計数量 |
|
x |
40100 |
50 |
| y | 40150 | 200 |
| z | 40000 | 80 |
最終的なインデックス価格
(40090 x 480 + 40200 x 560 + 40500 x 370) / (480 + 560 + 370) = 40241.2765957
注意事項：取引所のインデックス価格が最終的なインデックス価格から5%を超えて乖離している場合、その取引所はインデックスの計算から除外されます。
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