Cena mark kontraktów terminowych z depozytem zabezpieczającym w USDT

Aby ograniczyć niepotrzebną wymuszoną likwidację na wyjątkowo niestabilnym rynku i poprawić stabilność kontraktów, używamy ceny mark zamiast ostatniej ceny wypełnienia do obliczenia niezrealizowanych zysków i strat użytkowników (niezrealizowany PNL), a także ceny likwidacji.

 

Formuła kalkulacji ceny mark

W kontraktach wieczystych cena = cena indeksowa + bazowa średnia krocząca

Bazowa średnia krocząca = średnia krocząca (mediana ceny kontraktu - cena indeksowana) = średnia krocząca [(cena sprzedaży kontraktu 1 + cena zakupu kontraktu 1) / 2 - cena indeksu]

 

Korzyści ceny mark

Cena mark uwzględnia zarówno cenę indeksu spot, jak i średnią kroczącą bazową. Mechanizm średniej kroczącej ogranicza wahania ceny kontraktu krótkoterminowego i ogranicza niepotrzebne przymusowe likwidacje spowodowane nadmierną zmiennością.

Cena kupna 1 i cena sprzedaży 1 są pokazane na wykresie odpowiednio jako 1 i 2, gdzie 3 oznacza cenę indeksu.

U本位合約標記價格.png

Rozpocznij handel kontraktami futures już teraz!

blobid0.png

 

Przewodnik po kontraktach terminowych KuCoin:

Samouczek dotyczący strony internetowej

Samouczek dotyczący aplikacji

 

Dziękujemy za wsparcie!

Zespół KuCoin Futures

 

Uwaga: Użytkownicy z krajów i regionów objętych ograniczeniami nie mogą otwierać transakcji futures.