W przeciwieństwie do trybu Margin Izolowany, maksymalna liczba otwartych pozycji w trybie Cross Margin nie jest ograniczona poziomem limitu ryzyka. Zamiast tego zależy ona od różnych czynników, takich jak całkowity depozyt zabezpieczający na rachunku futures, mnożnik dźwigni, cena zlecenia i inne. Im wyższy mnożnik dźwigni wybrany przez użytkownika, tym większa liczba otwartych pozycji. Kontrastuje to z trybem Margin Izolowany, w którym wyższa dźwignia finansowa prowadzi do mniejszej liczby otwartych pozycji.

1. Wzór obliczeniowy

Maksymalna liczba otwartych pozycji = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1)

C: całkowity depozyt zabezpieczający użytkownika w trybie Cross Margin to saldo rachunku futures pomniejszone o depozyt zabezpieczający wykorzystany dla pozycji w trybie Margin Izolowany. Jeśli nie ma pozycji w trybie Margin Izolowany, całe saldo konta może zostać wykorzystane jako całkowity depozyt zabezpieczający.

F: fundusze zajęte przez pozycje i oczekujące zlecenia innych kontraktów futures, z wyłączeniem bieżących kontraktów futures. Po odjęciu tej kwoty od całkowitego depozytu zabezpieczającego, pozostały depozyt zabezpieczający jest dostępny dla bieżących kontraktów futures.

Lev: mnożnik dźwigni wybrany przez użytkownika.

P: cena jest zbliżona do ceny zlecenia, ale uwzględnia również księgę zleceń i opłaty.

K: współczynnik wzmocnienia, który zapewnia, że przy tym samym dostępnym depozycie zabezpieczającym można otwierać więcej pozycji w miarę zwiększania dźwigni, ale wzrost ten jest spowolniony. Platforma określi i dostosuje wartość K na podstawie każdego kontraktu.

Na przykład: Jeśli założymy zakup kontraktu BTC/USDT po cenie 60 000 USDT z mnożnikiem dźwigni 10x, saldo konta futures wynosi 100 000 USDT i nie ma innych oczekujących zleceń lub pozycji, wówczas wartość K dla kontraktu BTC/USDT wynosi 490. W związku z tym maksymalna liczba otwartych pozycji = 490* ln(100 000 * 10 / 60 000/490 + 1) = 16,39 BTC.

2. Więcej scenariuszy

Przy obliczaniu maksymalnej liczby otwartych pozycji wynik zostanie skorygowany poprzez odjęcie liczby pozycji i otwartych zleceń w tym samym kierunku handlowym i dodanie liczby pozycji w przeciwnym kierunku handlowym.

Jest to jest równe: k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1) - liczba pozycji i otwartych zleceń w tym samym kierunku handlu + liczba pozycji w przeciwnym kierunku handlu.

Na przykład: Biorąc pod uwagę poprzedni przykład, jeśli maksymalna liczba długich pozycji, które można otworzyć, wynosi 16,39, a ty posiadasz już 10, maksymalna liczba długich pozycji, które możesz teraz otworzyć, wynosi: 16,39 - 10 = 6,39.

Podobnie, jeśli posiadasz już 10 BTC w pozycjach długich i masz 2 BTC w zleceniach pozycji długich, maksymalna liczba pozycji, które możesz otworzyć za pomocą nowego zlecenia kupna, wynosi: 16,39 - 10 - 2 = 4,39.

Dodatkowo, jeśli obliczona maksymalna liczba krótkich pozycji = 16, ale posiadasz już 10 BTC w długich pozycjach, to aktualna maksymalna liczba krótkich pozycji wynosi: 16 + 10 = 26. 

 

Rozpocznij handel futures już teraz!

Handel teraz

 

Przewodnik po handlu Futures:

Samouczek dotyczący witryny internetowej

Samouczek dotyczący aplikacji

 

Dziękujemy za wsparcie!

Zespół KuCoin Futures