Guia avançado para os Bots de negociação
P: Como eu devo definir os limites da grade e o número de intervalos da grade quando negociando em grade?
Quanto mais grades você tiver (maior densidade da grade), melhor poderá capturar menores flutuações de preços. No entanto, manter uma densidade de grade mais elevada também requer mais capital e pode resultar em taxas de transação mais elevadas ao utilizar o bot. Isto pode reduzir a taxa de lucro por grade, então mais grades não é necessariamente melhor.
Lucro da grade = Taxa de lucro por intervalo da grade × Investimento por intervalo da grade × Número de negociações concluídas
Existem duas estratégias para definir os limites da grade:
1. Utilizando linhas de tendência: O limite superior da grade é calculado com base na linha de tendência descendente no gráfico diário e o limite inferior da grade com base na linha ascendente.
2. Utilizando níveis de suporte e resistência: Os níveis de suporte diário são utilizados como o limite inferior da grade e os níveis de resistência diária como o limite superior da grade.
O número de negociações concluídas depende, portanto, do grau de volatilidade dos preços e da diferença de preços por intervalo da grade (o chamado spread da grade).
Spread da grade = (Limite superior da grade – Limite inferior da grade) ÷ Número de grades.
Número de grades = (limite superior de preço - limite inferior de preço) ÷ ATR de 20 dias da vela de 15 minutos
Observe: ATR significa Average True Range. Este é um indicador técnico que calcula a volatilidade média do preço de mercado de um ativo durante um período de 20 dias.
O ATR não indica tendências ou direções de preços, mas mostra a volatilidade dos preços durante um período de tempo específico. Um ATR elevado implica uma volatilidade elevada, enquanto um ATR baixo sugere uma volatilidade baixa.
Sabendo disso, você pode usar dados históricos para definir os limites superiores e inferiores ideais da grade e utilizar valores de ATR em tempo real para determinar o número apropriado de grades. Essas técnicas irão ajudá-lo a maximizar seus lucros na negociação em grade.
P: Em que condições de mercado é que o a negociação em grade é rentável?
A negociação em grade só é rentável durante as fases de consolidação e em tendência de subida. Se conseguir abrir uma posição durante uma retomada de suporte, a probabilidade de lucrar com ambos os cenários acima aumenta significativamente. Quando se lida com criptomoedas que já iniciaram uma tendência ascendente a longo prazo, é fácil perder lucros quando estão acima do limite superior da grade. No entanto, é possível que, mesmo que os preços continuem a cair, eles não caiam significativamente, desde que consiga entrar no mercado num ponto baixo dentro da faixa da grade.
P: O que devo fazer se os preços saírem do intervalo da minha grade?
Se os preços se moverem para além do seu intervalo da grade, o seu bot de negociação deixará automaticamente de funcionar.
Quando isto ocorre, você tem três opções: 1. Interrompa o bot. Obtenha os lucros ou reduza as perdas. 2. Redefina o intervalo da grade. Ou, 3. Aguarde que os preços retornem ao intervalo da sua grade.
Se os preços saírem da faixa de preço do seu Bot de negociação, geralmente é aconselhável alterar os parâmetros dos limites superior e inferior da grade para permitir que o seu bot continue negociando e arbitrando.
Claro, você também tem a opção de cancelar as ordens e colocá-las novamente, ou pode definir novos parâmetros de take-profit e stop loss antecipadamente. Dessa forma, quer o mercado suba ou desça, suas ordens predefinidas serão executadas automaticamente assim que ultrapassarem a faixa original da grade.
P: Como escolho a criptomoeda certa para a negociação em grade?
Os dois principais fatores a considerar são a liquidez e a volatilidade.
A liquidez refere-se à profundidade do mercado de uma determinada moeda. Se os volumes de transação forem baixos, você pode se deparar com uma situação em que pode comprar mas não conseguirá vender. Você também pode ver o número de ordens de maker pendentes no livro de ordens para avaliar a liquidez. Isso o ajudará a determinar qual criptomoeda escolher e quanto investir.
A volatilidade, por outro lado, refere-se a se o ativo apresenta movimentos de preço em ambas as direções. Se o preço de uma criptomoeda tender apenas em uma direção, é improvável que seu Bot de negociação funcione por muito tempo. Isso ocorre porque assim que o preço sair da área da grade, as negociações de arbitragem não serão mais realizadas. Idealmente, você deseja escolher uma criptomoeda que também tenha dados históricos suficientes para poder prever aproximadamente a faixa provável de suas flutuações de preço.
Em resumo, você deseja escolher criptomoedas que tenham alta volatilidade de mercado, profundidade de mercado razoável e fundamentos sólidos. As criptomoedas a evitar são aquelas com movimentos desiguais de preços, baixa profundidade de mercado e fracos fundamentos.
P: Para quem a negociação em grade é adequada?
Para aqueles que não tem tempo de observar os mercados: Principalmente aqueles que trabalham em tempo integral. Mesmo que você tenha alertas de preços configurados, poderá perder oportunidades de negociação devido ao trabalho ou outros motivos.
Quem não gosta de monitorar os mercados: Se você configurar parâmetros automatizados para seu Bot de negociação com antecedência, não precisará se preocupar em monitorar o mercado todos os dias. Uma vez configurado, o retorno do investimento também é calculado antecipadamente. Dessa forma, não importa se o mercado ultrapassa o limite superior ou inferior da grade.
Aqueles que preferem um crescimento constante: Quanto maior o lucro, maior o risco. Os benefícios da negociação em grade acumulam com o tempo, semelhante ao DCA (dollar-cost averaging). No curto prazo, oferece lucros de arbitragem, enquanto no longo prazo trata-se de obter juros compostos. Pense na negociação em rede como uma forma flexível de DCA que você pode cancelar a qualquer momento.
Aqueles que não estão familiarizados com técnicas de negociação: Principalmente quem não está familiarizado com análise técnica ou não quer aprendê-la. Esses investidores tendem a comprar na alta e vender na baixa, perdendo assim oportunidades de lucro. No entanto, mesmo que você não consiga diferenciar um mercado em baixa de um mercado em alta, a negociação em grade utilizando um Bot de negociação pode ajudar.
P: Qual é a diferença entre ficar preso numa transação à vista e ficar preso numa transação em grade?
A diferença mais evidente seria o custo de tempo. Suponhamos que o mercado começa primeiro a descer e depois a subir. Se a sua posição à vista estiver presa devido a um declínio e você não tiver definido um stop loss, você pode considerar manter a posição e aguardar uma recuperação. No entanto, com a negociação em grade, a grade compra ativamente para você durante um declínio. Portanto, quando o mercado atingir o fundo do poço e se recuperar, a negociação em grade provavelmente permitirá que você comece a vender mais rápido do que o investimento à vista. Em comparação com os investidores que estão presos em posições à vista e ainda têm de esperar que os mercados atinjam o ponto de equilíbrio, os traders de grade já teriam começado a obter lucros. Mesmo quando se trata do tempo necessário para atingir o ponto de equilíbrio em uma posição presa, a negociação em grade é mais rápida do que a negociação à vista. O tempo economizado com essas idas e vindas pode ser usado para investir em outros ativos.
P: Como devo definir os parâmetros para um Bot Martingale?
Gatilho de buy-in: Este parâmetro afeta quanta alteração de preço (em porcentagem) é necessária antes que o bot aumente sua posição e é baseado na faixa de volatilidade da criptomoeda. Normalmente o valor é definido entre 1% e 5%. Se esta percentagem for demasiado elevada, o número de buy-ins que faz para aumentar a sua posição será muito menor, resultando numa menor utilização de capital. Por outro lado, se o valor for muito baixo, corre o risco de comprar com demasiada frequência, o que pode aumentar o risco de ficar preso numa posição quando os preços começarem a cair.
Valor de take-profit: Geralmente, este valor é definido em cerca de 1%.
Multiplicador de posições e frequência de buy-In: Estes dois parâmetros estão estreitamente relacionados com o gatilho de buy-in. Por exemplo, se você espera grandes oscilações de preço, você pode querer definir um gatilho de porcentagem de buy-in, frequência de buy-in e multiplicador de posição mais altos. Por outro lado, se a volatilidade for baixa, você deve usar uma porcentagem de gatilho de buy-in mais baixa, definir uma frequência de buy-in mais baixa e usar um multiplicador de posição menor.
Para iniciantes, é mais seguro usar um multiplicador de posição mais baixo para minimizar os riscos. Por exemplo, considere usar valores como 1,1x, 1,2x, 1,3x, etc. Em mercados voláteis e com elevadas flutuações, o Bot Martingale pode gerar retornos estáveis e os seus riscos são considerados relativamente administráveis. No entanto, em casos graves de tendências de baixa unilaterais, é melhor não manter obstinadamente posições enquanto o bot continua a funcionar. Você deve sempre ter uma estratégia de stop loss adequada, mesmo que isso signifique sair do bot imediatamente para limitar as perdas. É sempre possível voltar num momento mais apropriado e lançar um novo bot Martingale quando as condições de mercado forem mais favoráveis.
P: Porquê utilizar uma estratégia de grade de ETH/BTC?
A essência de uma estratégia de grade de ETH/BTC é mudar sua abordagem de negociação entre valores fixos de uma criptomoeda específica para negociação de um valor fixo na forma de USDT. Isto permite a você colher os benefícios de possuir múltiplas criptomoedas valiosas, ao mesmo tempo que o beneficia das flutuações de preços entre elas – aumentando potencialmente o número de criptomoedas que possui. Este é o poder da negociação em grade baseada em moedas. Como par de negociação, o ETH/BTC é conhecido por sua volatilidade. Ao longo dos anos, a taxa de câmbio variou de 0,016 a 0,123. Isto é particularmente benéfico para aqueles que desejam manter tanto BTC e quanto ETH. Se o preço do ETH aumentar em relação ao BTC, o bot de grade poderá vender automaticamente o ETH a preços mais altos para adquirir mais BTC. Por outro lado, se a taxa de câmbio de ETH para BTC cair, o bot pode vender BTC para comprar mais ETH a preços mais baixos.
Em suma, uma estratégia de grade de ETH/BTC oferece quatro grandes vantagens:
1. Investimento direto: Ideal para holders de criptomoedas existentes, pois permite que você invista seus ativos atuais e, ao mesmo tempo, retire lucros da mesma forma, aumentando seus holdings gerais.
2. Flexibilidade de ativos: Quer você acabe com mais BTC ou ETH, isso ajudará aqueles que estão otimistas em relação a uma (ou ambas) moeda(s) no longo prazo. Quanto mais elas flutuarem, melhor.
3. Fontes de lucro extra: Uma vez que os retornos provêm tanto da valorização do preço da criptomoeda como da negociação das suas taxas de câmbio voláteis, isto significa retornos mais elevados mesmo quando a volatilidade do mercado aumenta.
4. Estabilidade e confiabilidade: Com seus altos valores de mercado, volumes de negociação robustos e taxas de câmbio relativamente estáveis, uma estratégia de ETH/BTC é um dos movimentos de negociação mais confiáveis no espaço de negociação de cripto.