Máximo de posições abertas no modo de margem cruzada
Ao contrário do modo de margem isolada, o número máximo de posições abertas no modo de margem cruzada não é limitado pelo nível de limite de risco. Em vez disso, depende de vários fatores, tais como a margem total na conta de futuros, o multiplicador de alavancagem, o preço da ordem e mais. Quanto maior o multiplicador de alavancagem escolhido pelo usuário, maior será o número de posições abertas. Isto contrasta com o modo de margem isolada, onde uma alavancagem mais elevada resulta em menos posições abertas.
1. Fórmula de cálculo
Número máximo de posições abertas = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1)
C: A margem total do usuário no modo de margem cruzada é o saldo da conta de futuros menos a margem utilizada para posições de margem isolada. Se não houver posições com margem isolada, todo o saldo da conta poderá ser utilizado como margem total.
F: Os fundos ocupados por posições e ordens pendentes de outros futuros, excluindo os futuros atuais. Após deduzir esse valor da margem total, a margem restante fica disponível para os futuros atuais.
Lev: O multiplicador de alavancagem escolhido pelo usuário.
P: O preço é próximo ao preço da ordem, mas também leva em consideração o livro de ordens e as taxas.
K: O fator de amplificação garante que você possa abrir mais posições com a mesma margem disponível à medida que aumenta a alavancagem, mas o aumento diminui. A plataforma determina e ajusta o valor de K com base em cada contrato.
Exemplo: Se você presumir que comprou um contrato de BTC/USDT a um preço de 60.000 USDT com um multiplicador de alavancagem de 10x, o saldo da sua conta de futuros é de 100.000 USDT e não há outras ordens ou posições pendentes, então o valor de K para o contrato é o BTC/USDT é 490. Portanto, seu número máximo de posições abertas = 490 * ln(100.000 * 10/60.000/490 + 1) = 16,39 BTC.
2. Mais cenários
Ao calcular o número máximo de posições abertas, o resultado é ajustado subtraindo o número de posições e ordens abertas na mesma direção de negociação e somando o número de posições na direção de negociação oposta.
Isso é igual a: k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1) – o número de posições e ordens abertas na mesma direção de negociação + o número de posições na direção de negociação oposta.
Exemplo: No exemplo anterior, se o número máximo de posições em long que podem ser abertas for 16,39 e você já detém 10, o número máximo de posições em long que você pode abrir agora é: 16,39 - 10 = 6,39.
Da mesma forma, se você já possui 10 BTC em posições em long e 2 BTC em ordens de posição em long, o número máximo de posições que você pode abrir com uma nova ordem de compra é: 16,39 - 10 - 2 = 4,39.
Além disso, se o número máximo calculado de posições short = 16, mas você já detém 10 BTC em posições em long, então o número máximo atual de posições em short é: 16 + 10 = 26.
Comece sua negociação de futuros agora!
Negocie agora
Guia de negociação da KuCoin Futures
Obrigado pelo seu apoio!
Equipe KuCoin Futures