Арбитраж криптовалют: Полное руководство по получению прибыли с низким риском

Когда мы говорим о заработке на криптовалютном рынке, мы часто думаем о таких понятиях, как покупка криптовалюты по низкой цене и продажа по более высокой, чтобы получить прибыль. Но разве это единственный способ получить прибыль от криптовалютного рынка?

 

Ответ очевиден - нет. Криптоторговля предлагает вам множество способов получения финансовой выгоды. Если вы заинтересованы в торговле криптовалютами, но перегружены различными торговыми концепциями и стратегиями управления рисками, криптоарбитраж может стать тем, на что вам стоит обратить внимание.

 

Криптоарбитраж - это торговая стратегия, в которой трейдеры используют преимущества различных курсов обмена одного и того же цифрового актива. Как правило, курсы криптовалют отличаются друг от друга из-за разницы в спросе и предложении. Вы можете использовать эти ценовые различия для получения прибыли с низким риском на криптовалютном рынке.

 

В отличие от обычной торговли, для которой могут потребоваться знания в области фундаментального анализа, технического анализа или анализа настроений, торговля криптовалютами является относительно простой.

 

Единственное, что имеет значение, - это улавливать арбитражные возможности для криптовалют и быстро их реализовывать. Поскольку курсы и цены криптовалют колеблются каждую секунду, падение или рост цены всегда возможны. Итак, самый важный аспект криптовалютного арбитража - быть внимательным и быстрым. Когда вы начинаете изучать арбитражную торговлю, главное - уловить разницу в цене до того, как она исчезнет.

 

 

Существует несколько различных типов криптоарбитража в зависимости от того, как он осуществляется. Среди криптоинвесторов наиболее распространены следующие:

 

1. Кросс-биржевой арбитраж

Кросс-биржевой арбитраж криптовалют - это процесс получения прибыли за счет разницы цен на определенный актив на разных криптобиржах. Арбитраж криптовалют между биржами осуществляется на разных платформах, предлагающих несовпадающие цены.

 

Мы можем разделить кросс-биржевой арбитраж на три категории:

 

I. Стандартный арбитраж

Стандартная кросс-биржевая арбитражная торговля подразумевает покупку и продажу валюты на двух биржах с целью извлечения прибыли из присущей им разницы в цене от минуты к минуте. Здесь используются колебания цен для получения быстрой прибыли.

 

Давайте лучше разберемся в этой криптовалютной арбитражной стратегии на примере арбитража KuCoin и Binance:

 

Мы сравнили цены на множество криптовалют на разных криптовалютных биржах и заметили спред в цене Bitcoin на двух биржах.

• KuCoin: Цена BTC на уровне $21,500
• Binance: Цена BTC на уровне $21,000

Простой пример криптоарбитража между биржами - поймать ценовой спред, купив 1 BTC на Binance и одновременно продав его на KuCoin. Это принесет нам быструю, безрисковую прибыль в размере $500 за вычетом торговых комиссий. Однако делать это нужно очень быстро, поскольку разница в цене выравнивается за считанные минуты или секунды.

 

Этот пример с участием ведущих криптовалютных бирж KuCoin и Binance является довольно экстремальным. Высокая ликвидность и развитые рыночные механизмы ценообразования делают разрыв в цене в $500 маловероятным в реальности.

 

Арбитражные трейдеры часто держат средства на нескольких биржах и торгуют, подключая API-ключи своих биржевых аккаунтов к автоматизированному торговому программному обеспечению, чтобы как можно быстрее заметить и уловить такую разницу в ценах. Некоторые опытные трейдеры также используют бот для кросс-биржевого арбитража, чтобы автоматизировать эту стратегию и максимизировать свою прибыль.

 

II. Пространственный арбитраж

Пространственный кросс-биржевой арбитраж - это версия стандартного арбитража, но с одним маленьким нюансом: биржи расположены в разных регионах. Например, на южнокорейских биржах часто наблюдается значительная ценовая прибавка из-за ажиотажа среди региональных инвесторов по отношению к определенным токенам. Одна из таких пространственных арбитражных возможностей проявилась в июле 2023 года, когда криптовалюта Curve Finance (CRV) торговалась с надбавкой до 600 % на Bithumb и 55 % на Upbit после использования пулов ликвидности протокола DeFi.

 

В то время как на глобальных биржах цены часто очень похожи, на биржах, ориентированных на конкретные регионы, они часто торгуются с надбавкой или скидкой. Затем вы можете использовать эти различия в цене для получения прибыли.

 

Единственным недостатком этого метода является то, что местные биржи часто имеют ограничения по количеству участников, так как они позволяют торговать в небольшом регионе. 

 

III. Децентрализованный арбитраж

Децентрализованный криптоарбитраж возникает, когда цена определенной криптовалюты на децентрализованном рынке AMM сильно отличается от спотового рынка на обычных биржах.

 

На децентрализованных биржах вместо книг ордеров используются автоматические маркет-мейкеры (Automated Market Makers, или AMM). AMM на DEX устанавливает цену актива в каждом пуле ликвидности, анализируя его внутреннее предложение и то, как оно балансирует с его торговой парой. Это означает, что цена на AMM меняется автоматически в зависимости от спроса в рамках собственной замкнутой экосистемы.

 

Поскольку закрытая экосистема DeFi и ее обстоятельства влияют на цену, вы можете извлечь выгоду из разницы в цене, покупая криптовалюту на DEX и продавая ее на CEX, или наоборот. Децентрализованный биржевой арбитраж - это более конкретный подкласс кросс-биржевой арбитражной торговли.

 

2. Внутрибиржевой арбитраж

Внутрибиржевой арбитраж осуществляется в рамках одной биржи и предполагает использование различных продуктов, предлагаемых этой биржей. Эта стратегия полезна для выявления различий в ценах или возможностей финансирования в рамках одной платформы. Двумя основными видами внутрибиржевого арбитража являются:

 

I. Арбитраж комиссии за финансирование по фьючерсной / спотовой торговле

Арбитраж комиссии за финансирование - это стратегия, которая использует преимущества платежей по ставке финансирования на фьючерсных рынках. Торгуя фьючерсами, вы можете торговать в лонг (если вы верите, что цены вырастут) или в шорт (если вы верите, что цены упадут). Однако главное здесь - не спекуляция ценами, а получение прибыли за счет комиссии за финансирование.

 

Как работают комиссии за финансирование

• Если ставка финансирования положительная, трейдеры с длинными позициями платят трейдерам с короткими позициями.
• Если ставка финансирования отрицательная, трейдеры с короткими позициями платят трейдерам с длинными позициями.

Поскольку ставки финансирования обычно положительные, шорты часто получают оплату за счет лонгов. Чтобы извлечь из этого выгоду, вы можете создать хеджированную позицию, в которой вы держите одновременно спотовую и фьючерсную позиции по одной и той же криптовалюте.

 

Этапы для получения стабильного дохода от финансирования

 

 

1. Выберите портфель: Выберите криптоактив и создайте для него сбалансированную спотовую и фьючерсную позицию.
2. Покупайте на спотовом рынке и торгуйте фьючерсами: Купите базовую валюту (например, BTC) на спотовом рынке и откройте короткую позицию с плечом 1x на рынке фьючерсов на тот же актив. Убедитесь, что стоимость ваших спотовых и фьючерсных позиций равна.
3. Получайте финансирование в арбитраже: Пока ставка финансирования остается положительной, вы будете получать выплаты по своей короткой позиции. Это позволяет вам получать относительно стабильную прибыль от расчетов по финансированию за вычетом торговых комиссий.

 

 

Источник: Прибыль от фьючерсной ставки на KuCoin

Примечание: В периоды высокой волатильности рынка интервалы между выплатами могут меняться, поэтому следите за соответствующими объявлениями об изменениях.

Арбитраж комиссии за финансирование предлагает стабильный заработок за счет хеджирования позиций, что делает его привлекательным вариантом для получения прибыли с низким риском без необходимости прогнозирования цен.

Подробнее: Как получить арбитраж комиссии за финансирование по фьючерсному / спотовому хеджированию

II. Арбитраж P2P

Криптовалютная стратегия арбитража P2P все чаще упоминается как один из альтернативных способов заработка на криптовалютных рынках.

Арбитраж peer-to-peer (P2P) (P2P) происходит на P2P рынках, что означает, что сделки совершаются непосредственно между пользователями. Мерчанты могут размещать объявления о покупке или продаже и указывать количество криптовалюты, которую они покупают или продают, способ оплаты, а также цену, по которой они ее покупают или продают.

Арбитражная часть происходит, когда вы устанавливаете цену криптовалюты, которую хотите купить или продать на P2P рынках. Основная механика криптовалютного P2P арбитража работает следующим образом:

• Найдите криптовалюту с наибольшим расхождением цен между покупателями и продавцами.
• Станьте мерчантом, разместите объявления о покупке и продаже указанной криптовалюты и ждите, когда к вам обратятся контрагенты.
• Это позволит вам покупать по более низкой цене и продавать ту же криптовалюту по более высокой цене без дополнительных усилий.

Однако для того, чтобы арбитраж в торговле криптовалютами на P2P платформах был прибыльным, вам необходимо обеспечить следующее:

• Учитывайте комиссии: Если вы работаете с небольшим банкроллом, комиссии, скорее всего, поглотят большую часть вашей прибыли. Поэтому, прежде чем заниматься P2P арбитражем, следует рассчитать свою прибыльность.
• Работайте с надежными контрагентами: Соблюдение безопасности - ключевой момент для получения прибыли на P2P рынке. Убедитесь, что вы работаете с авторитетными и проверенными контрагентами, чтобы снизить вероятность P2P мошенничества.
• Работайте на надежной платформе: Хотя ваш первый выбор платформы может быть основан на разнице в цене между предложениями о покупке и продаже, вам также нужно будет принять во внимание безопасность платформы и способы оплаты. Платформы, подобные KuCoin P2P, предлагают лучшую в своем роде безопасность и специальную службу поддержки клиентов, которая будет помогать вам круглосуточно и без выходных во всех ваших вопросах.

Хотя вы можете осуществлять криптовалютный P2P арбитраж на одной бирже, вы также можете использовать несколько P2P платформ, чтобы увеличить свой выигрыш за счет поиска больших расхождений в цене.

 

Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как заработать на криптовалютном P2P арбитраже.

 

III. Треугольный арбитраж

Стратегия треугольного арбитража может показаться пугающей, поскольку она требует экспертного понимания неэффективности рыночного ценообразования и полного знания того, как заключать сделки, чтобы извлечь из них прибыль.

Если вы планируете принять участие в этом типе торговли, вам необходимо хорошо разбираться в криптовалютах и иметь продвинутое представление об арбитраже.

Треугольный арбитраж использует ценовые различия на рынке между тремя различными криптовалютами. В зависимости от разницы в ценах, вы можете использовать различные методы, чтобы извлечь выгоду из этих различий. Например, вы можете разместить ордер на покупку-продажу или на покупку-продажу.

Подход 1: ПОКУПКА - ПОКУПКА - ПРОДАЖА

1. Купите Bitcoin (BTC) за Tether (USDT)
2. Купите Ethereum (ETH) за Bitcoin (BTC)
3. Продайте Ethereum (ETH) за Tether (USDT)

Подход 2: ПОКУПКА - ПРОДАЖА - ПРОДАЖА

1. Купите Ethereum (ETH) за Tether (USDT)
2. Продайте Ethereum (ETH) за Bitcoin (BTC)
3. Продайте Bitcoin (BTC) за Tether (USDT)

Эти сделки, как и любые другие виды арбитражной торговли, должны заключаться быстро. Неэффективность бирж приводит к задержкам в исполнении сделок, а волатильность рынка - к колебаниям цен до того, как сделка будет исполнена.

Если стратегия треугольного арбитража слишком сложна для понимания, то, обладая небольшими знаниями в области кодирования, вы можете использовать торговых ботов, например, арбитражного бота, который сделает всю работу за вас.

3. Арбитражная торговля опционами

Арбитраж в торговле опционами - это стратегия, которая использует различия в поведении криптовалютных опционов и реальных рыночных цен с течением времени. Проще говоря, этот вид арбитража рассматривает разницу между тем, что ожидает рынок (подразумеваемая волатильность), и тем, что происходит на самом деле (реальная волатильность) в ценах на криптовалюты.

Как работает арбитраж опционов?

Ниже приведена информация:

Подход 1: Колл-опцион

Это дает покупателю право (но не обязательство) купить определенный криптоактив по установленной цене (называемой ценой исполнения) до определенной даты. Трейдеры покупают колл-опцион, когда считают, что цена актива быстро вырастет, превысив уровень предполагаемой волатильности рынка.

Подход 2: Стратегия паритета пут-колл

Это более сложный метод, который включает в себя как пут-опционы (право на продажу), так и колл-опционы (право на покупку). Здесь ищут несоответствие между текущей спотовой ценой (фактической ценой актива на рынке) и суммарной стоимостью пут-опциона и колл-опциона. Когда возникают такие несоответствия, трейдеры могут зафиксировать прибыль с минимальным риском.

Пример опционного арбитража

Представьте, что вы обнаружили колл-опцион на Bitcoin по цене ниже, чем вы ожидаете, исходя из его фактического движения на рынке. В то же время спотовая цена Bitcoin начинает расти быстрее, чем предсказывал рынок опционов (подразумеваемая волатильность). Вы покупаете колл-опцион и получаете прибыль, когда стоимость опциона догоняет реальный рост цены.

Аналогичным образом, используя паритет пут-колл, вы можете одновременно торговать пут-опционом и колл-опционом, а также самим активом, чтобы получать прибыль от временных ценовых разрывов.

Узнайте подробнее о том, как работает торговля опционами KuCoin.

Таким образом, арбитражная торговля опционами позволяет извлекать прибыль из неэффективности рынка, не подвергая себя серьезным рискам, поскольку вы сосредоточены на ценовом разрыве, а не на рыночных прогнозах.

Арбитраж в криптовалютной торговле может стать инструментом выбора для многих трейдеров, поскольку он предлагает различные преимущества, такие как:

• Быстрая прибыль: Самый привлекательный аспект криптоарбитража в том, что он позволяет зарабатывать быстрые и легкие деньги. Благодаря функции быстрой прибыли вы сможете получать прибыль за считанные минуты, если будете действовать быстро.
• Изобилие возможностей: Ежедневно на криптовалютный рынок выходят новые монеты и биржи, что выгодно криптоарбитражникам. По состоянию на октябрь 2024 года в мире насчитывается более 750 криптовалютных бирж, и большинство из них предлагают несколько разные цены на криптовалюту. В результате рост популярности криптовалют и множество криптобирж открывают широкие возможности для криптоарбитражников.
• Относительно новый рынок: Криптовалютный рынок все еще расширяется, и сбои в его работе также высоки из-за отсутствия общей информации между биржами. Поскольку цифровые активы не получили всеобщего признания, количество бирж и трейдеров, активно участвующих в рынке, ограничено. В результате на относительно новом рынке меньше конкуренции и высока вероятность выгодного расхождения цен.
• Волатильность криптовалютного рынка: Криптовалютный рынок характеризуется высокой волатильностью, что может обеспечить несколько арбитражных возможностей для одного и того же криптоактива на разных рынках или между разными биржами. Огромные ценовые различия между биржами способствуют высокой волатильности криптовалют. Такая волатильность создает дополнительные возможности для криптоарбитражников.

 

Следующие факторы могут сделать процесс криптоарбитража менее привлекательным для некоторых трейдеров:

• Могут потребоваться арбитражные боты: Хотя арбитраж вручную возможен, вы часто увидите, как цена активов выравнивается к тому времени, когда вам удастся заключить сделки вручную. Для борьбы с этим недостатком вам, скорее всего, понадобится арбитражный торговый бот, который будет определять возможности на основе ваших данных и мгновенно заключать сделки. Однако не стоит отчаиваться - создать арбитражного бота для криптовалют очень просто.
• Обращайте внимание на комиссии: Криптоарбитраж связан с многочисленными комиссиями, что делает его первым препятствием или скрытым барьером. С трейдеров могут взиматься различные комиссии, включая торговые комиссии, комиссии за вывод средств, биржевые комиссии, комиссии за перевод средств, сетевые комиссии и так далее. Многочисленные комиссии, связанные с криптоарбитражем, могут повлиять на прибыльность и, в случае неправильного расчета, привести к убыткам.
• Небольшая маржа прибыли: Новым арбитражникам следует знать, что им потребуются значительные средства, прежде чем начинать или рассматривать криптоарбитраж. Это связано с тем, что арбитражная торговля криптовалютами обычно предлагает небольшую норму прибыли. Если вы начнете с небольшим капиталом, то можете проиграть из-за многочисленных комиссий, связанных с арбитражной торговлей криптовалютами. Для получения разумной прибыли требуется большой стартовый капитал.
• Ограниченный вывод средств: Большинство криптовалютных бирж установили лимит на вывод средств. Для некоторых трейдеров, желающих заняться арбитражной торговлей криптовалютами, это также может стать препятствием или причиной отказа от сделки. Как уже говорилось ранее, арбитражная торговля криптовалютами имеет низкую норму прибыли, а это значит, что вы не сможете сразу получить доступ к своим доходам из-за лимитов на вывод средств, установленных биржами.

Прежде чем войти в рынок, трейдерам необходимо провести технический анализ и использовать различные инструменты для прогнозирования будущей динамики криптовалют. Кроме того, эти сделки требуют времени для получения разумной прибыли.

С другой стороны, трейдеры на рынке криптоарбитража освобождены от этой сложной процедуры. Все, что им нужно сделать, - это найти разницу между ценами на одну и ту же криптовалюту на двух разных биржах. От них не требуется анализировать настроение рынка или проводить технический анализ для прогнозирования будущего движения цен.

Если все пойдет хорошо, весь процесс простого криптоарбитража займет всего несколько минут, что делает его более быстрым способом получения дохода, чем традиционный трейдинг.

Криптоарбитраж - это стратегия получения прибыли с низким риском, поскольку она связана с меньшими рисками, чем традиционная торговля. Прогнозный анализ иногда может быть ошибочным, в то время как разница в биржевых ценах вполне закономерна.

Риск автоматически снижается, ведь на заключение сделки в криптоарбитраже уходит всего несколько минут. В традиционном трейдинге сделка постоянно подвергается риску, пока не будет закрыта.

 

Арбитражные возможности длятся всего несколько секунд или минут. Поэтому трейдеру может быть сложно максимизировать и просчитать все возможности. Здесь появляются торговые боты.

Многочисленные автоматические боты могут получить доступ к любому арбитражному опциону на рынке без утомительных и длительных расчетов.

Эти автоматические роботы представляют собой алгоритмы и программы, которые непрерывно сканируют многочисленные биржи в поисках арбитражных возможностей. Это программное обеспечение или роботы отправляют трейдерам уведомления, инструктируя их о том, как действовать дальше. Иногда трейдеры могут делегировать все полномочия этим роботам, что означает, что арбитражные сделки совершаются или исполняются автоматически при обнаружении возможности.

Большинство арбитражников используют роботов или алгоритмические программы для оптимизации коэффициента прибыльности, поскольку это ускоряет процесс, избавляя от необходимости рассчитывать возможности.

Узнайте все о том, как использовать торговые боты KuCoin.

 

Несомненно, арбитражная торговля криптовалютами предлагает быструю прибыль при меньшем риске. Однако перед тем как воспользоваться арбитражными возможностями, необходимо учесть множество факторов. Чтобы совершать успешные сделки, необходимо проводить масштабные исследования и иметь большой стартовый капитал.

 

Арбитражная торговля криптовалютами имеет множество преимуществ, включая низкий риск, минимальный или нулевой технический анализ и быстрые деньги. Однако существуют и недостатки, такие как многочисленные комиссии за транзакции, небольшая маржа прибыли и ограниченный вывод средств.

 

Наконец, боты могут оптимизировать процесс криптоарбитража, но выбирать их нужно только после тщательного исследования. Будьте предельно осторожны, используя эту стратегию получения прибыли с низким риском, чтобы уберечься от потенциальных мошенников.

 

• Как заработать на криптовалютном P2P арбитраже
• Что такое P2P торговля криптовалютами и как она работает?
• 5 лучших криптовалютных P2P платформ для торговли в 2024 году: Комплексное Руководство
• Как торговать опционами на KuCoin: Руководство для начинающих
• Криптовалютные фьючерсы vs. торговля опционами: Объяснение сходств и различий