Расширенное руководство по торговым ботам
В: Как установить лимиты и количество интервалов при сеточной торговле?
Чем больше у вас сеток (более высокая плотность сетки), тем лучше вы улавливаете незначительные колебания цен. Однако поддержание высокой плотности сеток также требует большего капитала и может повлечь за собой более высокие комиссии за транзакции при использовании бота. Это может снизить норму прибыли на сетку, поэтому больше сеток не всегда лучше.
Прибыль по сетке = Ставка прибыли за интервал сетки × Инвестиции за интервал сетки × Количество совершенных сделок
Существует две стратегии установки сеточных лимитов:
1. Использование трендовых линий: Верхний лимит сетки рассчитывается на основе нисходящей линии тренда на дневном графике, а нижний - на основе восходящей.
2. Использование уровней поддержки и сопротивления: Дневные уровни поддержки используются в качестве нижнего лимита сетки, дневные уровни сопротивления - в качестве верхнего.
Таким образом, количество завершенных сделок зависит, во-первых, от степени волатильности цен, а во-вторых, от разницы цен за интервал сетки (так называемый спред сетки).
Спред сетки = (Верхний лимит сетки - Нижний лимит сетки) ÷ Количество сеток.
Количество сеток = (Верхний ценовой диапазон - Нижний ценовой диапазон) ÷ 20-дневный ATR 15-минутного свечного графика
Примечание: ATR означает средний истинный диапазон. Это технический индикатор, который рассчитывает среднюю волатильность рыночной цены актива за 20-дневный период.
ATR не указывает тренды или направления цен, но показывает волатильность цен в течение определенного периода времени. Высокий ATR означает высокую волатильность, тогда как низкий ATR предполагает низкую волатильность.
Зная это, вы можете использовать исторические данные для установки оптимальных верхних и нижних лимитов сетки и использовать значения ATR в реальном времени для определения подходящего количества сеток. Эти способы помогут максимизировать вашу прибыль во время сеточной торговли.
В: В каких рыночных условиях сеточная торговля будет прибыльной?
Сеточная торговля прибыльна только на этапах консолидации и восходящих трендов. Если вы можете открыть позицию во время отскока поддержки, вероятность получения прибыли в обоих вышеперечисленных ситуациях значительно возрастает. При работе с криптовалютами, у которых уже начался долгосрочный восходящий тренд, легко упустить прибыль, превысив верхний лимит сетки. Однако вполне возможно, что если вам удастся выйти на рынок с низкой точкой, оставаясь в пределах сеточного спреда, даже если цены продолжат падать, они не сильно упадут.
В: Что делать, если цены выходят за пределы диапазона моей сетки?
Если цены выйдут за пределы диапазона сетки, ваш торговый бот автоматически перестанет работать.
В этом случае у вас есть три варианта: 1. Завершите работу бота. Зарабатывайте прибыль или сокращайте убытки. 2. Сбросьте диапазон сетки. 3. Или подождите, пока цены вернутся в диапазон сетки.
Когда цены выходят за пределы ценового диапазона вашего торгового бота, обычно рекомендуется изменить параметры верхнего и нижнего лимитов сетки, чтобы бот мог продолжить торговлю и арбитраж.
Конечно, вы также можете отменить ордера и разместить их снова или заранее установить новые параметры тейк-профита и стоп-лосса. Таким образом, независимо от того, растет рынок или падает, как только он выйдет за пределы исходного диапазона сетки, ваши предустановленные ордера будут автоматически исполнены.
В: Как выбрать подходящую криптовалюту для сеточной торговли?
Два основных фактора, которые следует учитывать, - это ликвидность и волатильность.
Под ликвидностью понимается глубина рынка конкретной валюты. Если объемы торговли небольшие, вы можете столкнуться с ситуацией, когда вы можете покупать, но не можете продавать. Вы также можете посмотреть количество отложенных ордеров мейкеров в книге ордеров, чтобы оценить ликвидность. Это поможет вам определить, какую криптовалюту вам следует выбрать и сколько инвестировать.
С другой стороны, волатильность означает, влияет ли цена актива в обоих направлениях. Если цена криптовалюты движется только в одном направлении, ваш торговый бот, вероятно, не сможет работать долго. Это связано с тем, что как только цена покинет диапазон сетки, она перестанет совершать арбитражные сделки. В идеале вам необходимо выбрать криптовалюту, которая также содержит достаточно исторических данных, чтобы вы могли приблизительно предсказать вероятный диапазон колебаний ее цен.
В общем, вам следует выбирать криптовалюты с высокой волатильностью рынка, достаточной глубиной рынка и прочными фундаментальными показателями. А криптовалюты с односторонней динамикой цен, низкой глубиной рынка и слабыми фундаментальными показателями вам стоит избегать.
В: Кому подходит сеточная торговля?
Тем, у кого нет времени следить за рынками: особенно тем, кто работает полный рабочий день. Даже если вы настроили ценовые оповещения, вы можете упустить торговые возможности из-за работы или по другим причинам.
Тем, кому не нравится следить за рынками: заблаговременная настройка автоматических параметров для торгового бота означает, что вам не нужно беспокоиться о ежедневном мониторинге рынка. После установки окупаемость инвестиций также рассчитывается заранее. Таким образом, не имеет значения, превышает ли рынок верхний или нижний лимиты сетки.
Тем, кто предпочитает стабильный рост: чем больше прибыль, тем выше риск. Преимущества сеточной торговли со временем накапливаются, как и усреднение стоимости в долларах США. В краткосрочной перспективе это обеспечивает арбитражную прибыль, а в долгосрочной перспективе речь идет о получении сложных процентов. Рассматривайте сеточную торговлю как гибкую форму усреднения долларовой стоимости, которую вы можете отменить в любое время.
Тем, кто не знаком с торговыми техниками: особенно тем, кто не разбирается в техническом анализе или не хочет его изучать. Такие инвесторы склонны покупать дорого и продавать дешево, упуская возможности для получения прибыли. Однако, даже если вы не можете отличить медвежий рынок от бычьего рынка, сеточная торговля с использованием торгового бота поможет вам с этим справиться.
В: В чем разница между спотовой торговлей и сеточной торговлей?
Наиболее очевидное различие будет заключаться в затратах времени. Предположим, что рынок сначала падает, а затем растет. Если ваша спотовая позиция застряла из-за спада и вы так и не установили стоп-лосс, возможно, стоит удержать позицию и дождаться отскока. Однако в случае сеточной торговли во время спада бот активно покупает для вас. Таким образом, когда рынок достигнет дна и восстановится, вы, скорее всего, сможете начать продавать быстрее, используя сеточную торговлю, чем при спотовых инвестициях. По сравнению с инвесторами, которые застряли на спотовых позициях и которым все еще приходится ждать, пока рынки вернутся к точкам безубыточности, сеточные трейдеры уже начали бы получать прибыль. Даже когда дело доходит до безубыточности попавшей в ловушку позиции, сеточная торговля происходит быстрее, чем спотовая торговля. Сэкономленное на этом время можно использовать для инвестиций в другие активы.
В: Как установить параметры бота Martingale?
Триггер бай-ина: Этот параметр влияет на то, какое изменение цены (в процентах) необходимо, прежде чем бот увеличит вашу позицию, и зависит от диапазона волатильности криптовалюты. Обычно устанавливается в диапазоне от 1 до 5%. Если этот процент будет слишком высоким, количество бай-инов, которые вы сделаете для увеличения своей позиции, будет намного меньше, что приведет к снижению использования капитала. С другой стороны, если он слишком низкий, вы рискуете покупать товары слишком часто, а это может увеличить риск оказаться в ловушке в случае начала падения цен.
Сумма тейк-профита: Как правило, этот показатель составляет около 1%.
Множитель позиций и частота бай-инов: Эти два параметра тесно связаны с триггером бай-ина. Например, если вы ожидаете значительных колебаний цен, вы можете установить триггер бай-ина с более высоким процентом, большую частоту бай-ина и больший множитель позиции. С другой стороны, в условиях низкой волатильности вам следует использовать более низкий процент триггера бай-ина, установить меньшую частоту бай-ина и использовать меньший множитель позиции.
Новичкам безопаснее использовать меньший множитель позиции, чтобы минимизировать риски. Например, рассмотрите возможность использования таких значений, как 1.1x, 1.2x, 1.3x и т.д. На нестабильных рынках с высокими колебаниями бот Martingale может приносить стабильную прибыль, а связанные с ним риски считаются относительно управляемыми. Однако в тяжелых случаях одностороннего нисходящего тренда лучше не упорно удерживать позиции, позволяя боту продолжать работать. У вас всегда должна быть подходящая стратегия стоп-лосса, даже если это означает моментальное прекращение работы бота для сокращения убытков. Всегда можно снова войти в более подходящий момент и запустить нового бота Martingale, когда рыночные условия станут более благоприятными.
В: Зачем использовать сеточную стратегию ETH/BTC?
Суть сеточной стратегии ETH/BTC меняет ваш подход от торговли фиксированными суммами конкретной криптовалюты к торговле фиксированной суммой в USDT. Это позволяет вам использовать преимущества владения несколькими ценными криптовалютами, а также извлекать выгоду из колебаний цен между ними, что может увеличить количество принадлежащих вам криптовалют. В этом сила сетевой торговли на основе монет. Как торговая пара, ETH/BTC известна своей волатильностью. На протяжении многих лет обменный курс колебался от 0.016 до 0.123. Это особенно выгодно для тех, кто любит держать как BTC, так и ETH. Когда цена ETH растет по отношению к BTC, сеточный бот может автоматически продавать ETH по более высоким ценам, чтобы приобрести больше BTC. И наоборот, когда обменный курс ETH к BTC падает, бот может продать BTC, чтобы купить больше ETH по более низким ценам.
Короче говоря, сеточная стратегия ETH/BTC предлагает четыре основных преимущества:
1. Прямые инвестиции: Идеально подходит для существующих держателей криптовалют, позволяя инвестировать текущие активы, выплачивая прибыль в той же форме, тем самым увеличивая общий объем ваших активов.
2. Гибкость активов: Независимо от того, заработаете ли вы больше BTC или ETH, в долгосрочной перспективе это поможет тем, кто настроен оптимистично по любой из этих монет (или по обеим). Чем больше они колеблются, тем лучше.
3. Дополнительные источники прибыли: Поскольку прибыль исходит как от повышения цены криптовалюты, так и от торговли по волатильным обменным курсам, это означает более высокую прибыль даже при росте рыночной волатильности.
4. Стабильность и надежность: Благодаря высокой рыночной капитализации, устойчивым объемам торгов и относительно стабильным обменным курсам стратегия ETH/BTC является одним из самых надежных шагов в сфере торговли криптовалютами.