В отличие от режима изолированной маржи, максимальное количество открытых позиций в режиме кросс-маржи не ограничено уровнем лимита риска. Вместо этого оно зависит от различных факторов, например, от общей маржи на фьючерсном аккаунте, множителя кредитного плеча, цены ордера и других. Чем выше множитель кредитного плеча, выбранный пользователем, тем больше количество открытых позиций. Это контрастирует с режимом изолированной маржи, где более высокое кредитное плечо приводит к уменьшению количества открытых позиций.

1. Формула расчета

Максимальное количество открытых позиций = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1)

C: Общая маржа пользователя в режиме кросс-маржи представляет собой баланс фьючерсного аккаунта за вычетом маржи, используемой для позиций с изолированной маржей. Если нет позиций с изолированной маржой, в качестве общей маржи может использоваться весь остаток на аккаунте.

F: Средства, занятые позициями и отложенными ордерами по другим фьючерсам, за исключением текущего фьючерса. После вычитания этой суммы из общей маржи оставшаяся маржа становится доступной для текущих фьючерсов.

Lev: Множитель кредитного плеча, выбранный пользователем.

P: Цена близка к цене ордера, но она также учитывает книгу ордеров и комиссии.

K: Коэффициент усиления, который гарантирует, что при той же доступной марже вы сможете открывать больше позиций по мере увеличения кредитного плеча, но рост замедляется. Платформа будет определять и корректировать значение K на основе каждого контракта.

Пример: Если вы предполагаете купить контракт BTC/USDT по цене 60,000 USDT с кредитным плечом 10x, баланс вашего фьючерсного аккаунта составляет 100,000 USDT, и нет других отложенных ордеров или позиций, то значение K для контракта BTC/USDT составляет 490. Таким образом, ваше максимальное количество открытых позиций = 490* ln(100,000 * 10 / 60,000/490 + 1) = 16.39 BTC.

2. Другие сценарии

При расчете максимального количества открытых позиций результат будет скорректирован путем вычитания количества позиций и открытых ордеров в том же направлении торговли и добавления количества позиций в противоположном направлении торговли.

Это равняется: k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1) - количество позиций и открытых ордеров в том же торговом направлении + количество позиций в противоположном торговом направлении.

Пример: Если, как в предыдущем примере, максимальное количество длинных позиций, которые можно открыть, составляет 16.39, а у вас уже есть 10, то максимальное количество длинных позиций, которые вы можете открыть, составляет: 16.39 - 10 = 6.39.

Аналогично, если вы уже держите 10 BTC в длинных позициях и имеете 2 BTC в ордерах на длинные позиции, максимальное количество позиций, которые вы можете открыть новым ордером на покупку, составляет: 16.39 - 10 - 2 = 4.39.

Кроме того, если рассчитанное максимальное количество коротких позиций = 16, но вы уже держите 10 BTC в длинных позициях, то текущее максимальное количество коротких позиций составляет: 16 + 10 = 26. 

 

Начните торговать фьючерсами!

Начать торговать

 

Руководство по торговле на KuCoin Futures:

Инструкция для веб-версии

Инструкция для приложения

 

Благодарим за вашу поддержку!

Команда KuCoin Futures