В отличие от режима изолированной маржи, максимальный размер открытой позиции в режиме кросс-маржи больше не ограничивается уровнями лимита риска. Вместо этого он зависит от множества факторов, например, от общего размера маржи, имеющейся на фьючерсном аккаунте, кредитного плеча и цены ордера. Проще говоря, чем выше выбранный коэффициент кредитного плеча, тем больше размер ваших открытых позиций. Это отличается от режима изолированной маржи, где выбор более высокого плеча приводит к уменьшению открытых позиций.

1. Формула расчета
Для форвардных контрактов: Максимальный размер открытой позиции = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1)
Для обратных контрактов: Максимальный размер открытой позиции = k * ln((C - F) * x * p / k + 1)
C: Ваша общая маржа в режиме кросс-маржи представляет собой баланс фьючерсного аккаунта за вычетом маржи, распределенной по позициям с изолированной маржей. Если изолированные маржинальные позиции отсутствуют, весь остаток на аккаунте служит общей маржой.
F: Средства, выделенные на позиции и отложенные ордера по другим фьючерсным контрактам, за исключением текущего контракта. После вычитания этой суммы из общей маржи оставшаяся маржа становится доступной для текущего контракта.
Lev: Используемое кредитное плечо.
P: Приблизительная стоимость ордера, при фактическом расчете учитывается портфель ордеров и размер комиссии.
K: Коэффициент усиления, который гарантирует, что при одинаковой доступной марже размер открытых позиций будет увеличиваться по мере роста выбранного множителя кредитного плеча, хотя и с убывающей скоростью. Значение K определяется и корректируется платформой в зависимости от специфики каждого контракта.
Пример форвардных контрактов: Предположим, вы покупаете контракт BTC/USDT по цене 60,000 USDT с кредитным плечом 10x, баланс вашего фьючерсного аккаунта составляет 100,000 USDT, и нет других отложенных ордеров или позиций. Значение K для контракта BTC/USDT составляет 490. Таким образом, ваш максимальный размер открытой позиции = 490 * ln(100,000 * 10 / 60,000 / 490 + 1) = 16.39 BTC

2. Другие сценарии
Чтобы рассчитать максимальный размер открытой позиции, вычтите позиции и отложенные ордера в том же направлении (длинные или короткие), что и новый ордер, и добавьте позиции в противоположном направлении.
Для форвардных контрактов: Максимальный размер открытой позиции = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1), скорректированный путем вычитания позиций и открытых ордеров в том же направлении, что и сделка, и добавления позиций в противоположном направлении.
Для обратных контрактов: Максимальный размер открытой позиции = k * ln((C - F) * x * p / k + 1), скорректированный путем вычитания позиций и открытых ордеров в том же направлении, что и сделка, и добавления позиций в противоположном направлении.
Пример: Продолжая пример с предыдущим форвардным контрактом, если рассчитанный максимальный размер открытой позиции для перехода в длинную позицию составляет 16.39 BTC, но вы уже держите 10 BTC в длинных позициях, максимальная сумма, которую вы можете открыть для нового лонг ордера, составляет: 16.39 - 10 = 6.39 BTC. Аналогично, если вы уже держите 10 BTC в длинных позициях и имеете отложенные ордера на покупку 2 BTC, при размещении нового ордера на покупку размер открытой позиции будет составлять: 16.39 - 10 - 2 = 4.39 BTC. Кроме того, если рассчитанный максимальный размер короткой позиции составляет 16 BTC, но вы уже держите 10 BTC в длинных позициях, максимальная сумма, которую вы можете открыть для нового шорт ордера, составляет: 16 + 10 = 26 BTC

Начать торговать

Руководство по торговле на KuCoin Futures:

Руководство для веб-версии

Инструкция для приложения

Благодарим за вашу поддержку!

Команда KuCoin Futures