Как заработать на арбитраже от комиссии за финансирование фьючерсов / спотового хеджирования
- Что представляет собой арбитраж от комиссии за финансирование?
Арбитраж ставки финансирования - это хеджирование одной инвестиции на фьючерсном рынке путем торговли на спотовом. Например, если у вас короткая позиция на фьючерсном рынке, вы можете купить на спотовом рынке на ту же сумму, чтобы защитить свои инвестиции от большой волатильности цен и заработать комиссии за финансирование.
- Зачем использовать арбитраж от комиссии за финансирование?
2.1 Механизм ставки финансирования: это уникальная особенность бессрочных контрактов, позволяющая сократить разницу в цене между бессрочным контрактом и спотовым рынком. Комиссия за финансирование взимается каждые 8 часов. Когда ставка финансирования положительная, держатели длинных позиций будут платить держателям коротких. Аналогичным образом, когда ставка финансирования отрицательная, держатели коротких позиций будут платить держателям длинных.
2.2 Более низкий риск: если вы разместите ордер на покупку на спотовом рынке и короткую позицию на фьючерсном рынке с той же стоимостью, при колебаниях стоимость не изменится, компенсируя риск любого неблагоприятного движения цены. Узнайте больше о хеджировании рисков через фьючерсную торговлю.
2.3 Стабильный доход: обычно ставка финансирования является положительной. Вы можете продолжать получать комиссию за финансирование до тех пор, пока вы держите на фьючерсном рынке короткую позицию с ордером на покупку такой же стоимости на спотовом рынке. Арбитраж комиссии за финансирование подходит для трейдеров, которые хотят диверсифицировать свои инвестиции и стремятся к долгосрочному стабильному росту.
- Процесс арбитража от комиссии за финансирование
Шаг 1: Выберите арбитражный портфель с самой высокой годовой доходностью.
Комиссия за финансирование рассчитывается каждый день 3 раза, а прибыль = стоимость позиции * ставка финансирования. При одинаковой стоимости позиции, чем выше ставка финансирования, тем больше арбитраж. Узнайте больше о ставках финансирования по различным контрактам.
Шаг 2: Купите базовую валюту выбранного контракта на спотовом рынке и откройте короткую позицию по контракту с той же стоимостью и кредитным плечом 1x.
Когда у ордера на покупку на спотовом рынке и короткой позиции на фьючерсном рынке будет одинаковая стоимость, можно приступать к арбитражу.
Шаг 3: Дождитесь условий финансирования.
После выплаты комиссии за финансирование вы можете закрыть позиции, чтобы получить прибыль от арбитража.
Например:
Kutee считает, что текущая ставка финансирования находится на высоком уровне, что является идеальным временем для арбитража от комиссии за финансирование. У Kutee есть 12,000 USDT, а текущая цена VET составляет 0.12 USDT. Далее она выполняет следующие действия:
- Держит 6,000 USDT на торговом аккаунте и переводит 6,000 USDT на фьючерсный.
- Покупает VET на 6,000 USDT (стоимость позиции: 50,000 VET) через спотовую торговлю, затем открывает короткую позицию по бессрочному контракту VET на 50,000 VET с кредитным плечом 1x (начальная маржа: 6,000 USDT).
Более подробную информацию смотрите на скриншоте ниже:
- Независимо от того, куда идет рынок, прибыли и убытки по спотовой торговле и контрактам VET компенсируют друг друга с низким риском потери основной суммы.
- Если ставка финансирования составляет 0.2803% и остается неизменной после третьего расчета, то:
Единовременная прибыль составляет 50,000 * 0.12 * 0.2803% = 16.818 USDT
Годовая доходность составляет 0.2803% * 3 * 365 = 306.93%
- Когда ставка финансирования достигает или становится ниже запланированной, вы можете закрыть позицию, чтобы получить прибыль от арбитража.
Вы также можете увеличить кредитное плечо и повторить описанные выше действия для максимального использования основной суммы; убедитесь, что стоимость спотового ордера и контракта одинакова.
- Примечание
4.1 Риски ликвидации
Для лучшего контроля рисков рекомендуется устанавливать более низкое кредитное плечо, а также тейк-профит и стоп-лосс для контроля рисков по позициям.
4.2 Сохраняйте прежнее значение
Рекомендуется устанавливать торговую единицу одного и того же токена/монеты. Например, если вы покупаете VET на спотовом рынке, лучше установить VET в качестве торговой единицы на фьючерсном рынке.
4.3 Ставка финансирования
Пожалуйста, обращайте внимание на изменение ставки финансирования и закрывайте свои позиции при достижении ожидаемой доходности.
Вы можете проверить историю финансирования контрактов на KuCoin Futures, включая бессрочные и квартальные контракты.
Независимо от того, USDT-M или COIN-M контракты, вы можете проводить арбитраж от их комиссий за финансирование. Арбитраж COIN-M контрактов намного проще. Просто удерживая монету и шортя соответствующий контракт с той же стоимостью и кредитным плечом 1x, вы можете реализовать арбитраж.
Зарегистрируйтесь на KuCoin и начните торговать!
Подписывайтесь на нас в Twitter >>> https://twitter.com/kucoincom
Присоединяйтесь к нам в Telegram >>> https://t.me/Kucoin_Exchange_New
Загрузите приложение KuCoin >>> https://www.kucoin.com/download
Также подписывайтесь на наш канал на Youtube >>> Слушайте наш подкаст за 60 секунд