펀딩피 선물/현물 헤지 차익거래 방법

1. 펀딩피 차익거래란?

펀딩률 차익거래는 현물 거래로 선물 시장의 투자를 헤지하는 투자법입니다. 예를 들어 선물 시장에서 숏 포지션을 보유하고 있는 경우 현물 시장에동일한 금액의 매수 주문을 넣어 변동성을 회피하고 펀딩피를 법니다.

2. 펀딩피 차익거래를 하는 이유는?

2.1 펀딩률 메커니즘: 무기한 계약과 현물 시장 간의 가격 차이를 줄이기 위한 무기한 계약의 고유한 기능입니다. 펀딩피는 8시간마다 정산됩니다. 펀딩률이 플러스일 때는 롱 포지션 홀더들이 숏 홀더들에게 지급합니다. 반대로 펀딩률이 마이너스면 숏 포지션 홀더들이 롱 홀더들에게 지급합니다.

2.2 낮은 리스크: 현물 시장에 매수 주문을 넣고 선물 시장에 동일한 액수로 숏을 넣으면 변동을 상쇄해 리스크를 낮출 수 있습니다. 선물 거래를 통해 리스크 헤지하기에 대해 자세히 알아보세요.

2.3 안정적인 수입: 일반적으로 펀딩률은 플러스입니다. 선물 시장에 숏 포지션을 유지하고 현물 시장에 동일한 금액의 매수 주문을 가지고 있으면 펀딩 수수료를 계속 받을 수 있습니다. 펀딩피 차익거래는 투자를 다변화하고 장기적으로 꾸준히 성장하려는 트레이더에게 적합합니다.

3. 펀딩피로 차익거래를 하는 방법은?

1단계: 연간 수익이 가장 높은 차익거래 포트폴리오를 선택합니다.

펀딩피는 하루에 3번 정산되며 수익 = 포지션 * 펀딩률 공식을 따릅니다. 포지션 가치가 동일하면 펀딩률이 높을수록 차익거래 규모가 커집니다. 계약별 펀딩률을 자세히 알아보세요.

2단계: 현물 시장에서 선택한 계약의 기준통화를 매수하고 동일한 금액의 숏 계약을 1배 레버리지와 함께 넣습니다.

현물 시장의 매수 주문과 선물 시장의 숏 포지션 값이 동일하면 차익거래를 시작할 수 있습니다.

3단계: 펀딩 정산을 기다립니다.

펀딩피 정산 이후 포지션을 청산하여 차익거래에서 수익을 거둘 수 있습니다.

예:

현재 펀딩률이 높은 수준을 보여 펀딩피 차익거래에 적합한 조건이 마련되었습니다. 자본은 12,000 USDT이며 VET의 현재가는 0.12 USDT입니다. 이후 다음과 같이 투자합니다.

1. 거래 계정에 6,000 USDT를 두고 선물 계정에 6,000 USDT를 이체합니다.

2. 6,000 USDT 상당의 VET를 현물 거래를 통해 매수합니다(포지션 가치: 50,000 VET). 그 다음 50,000 VET 상당의 VET 무기한 계약을 1배 레버리지로 숏 거래합니다(개시 증거금: 6,000 USDT).

자세한 정보는 아래 스크린샷을 참고하세요.

3. 시장이 어떤 방향으로 움직이든 ET 현물 및 계약의 손익이 서로 상쇄되며 원금을 잃을 위험이 낮습니다.

4. 펀딩률이 0.2803%이고 3회 정산 이후에도 동결되면,

단일 수익은 50,000 * 0.12 * 0.2803% = 16.818 USDT입니다.

연간 수익률은 0.2803% * 3 * 365 = 306.93%입니다. 

5. 펀딩률이 의도한 수준 이하에 도달하면 포지션을 청산하여 차익거래 수익을 거둘 수 있습니다.

또한 레버리지를 늘리고 위 과정을 반복해 원금의 활용성을 극대화할 수 있습니다. 현물 주문과 계약 주문의 가치가 동일한지 확인하세요.

4. 안내

4.1 청산 리스크

낮은 레버리지를 이용하고 이익실현과 손절 주문을 활용하여 포지션 리스크를 제어하는 것이 좋습니다.

4.2 동일한 가치 유지

동일한 토큰/코인의 거래 단위를 설정하는 것이 좋습니다. 예를 들어 현물 시장에서 VET를 매수하면 선물 시장에서도 거래 단위를 VET로 설정하는 것이 좋습니다.

4.3 펀딩률

펀딩률의 변화를 주시하고 기대한 수익이 달성되었을 때 포지션을 청산하시기 바랍니다.

KuCoin 선물에서 무기한 계약과 분기 계약을 포함한 계약 펀딩 내역을 확인할 수 있습니다.

USDT 마진 계약이든 코인 마진 계약이든 펀딩피로 차익거래를 할 수 있습니다. 코인 마진 계약의 차익거래는 훨씬 쉽습니다. 코인을 보유하고 1배 레버리지로 동일한 가치의 해당 계약에 대해 숏 거래하면 차익거래를 실현할 수 있습니다.

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