Positions ouvertes maximales en mode de marge croisée

Contrairement au mode de marge isolée, le nombre maximal de positions ouvertes en mode de marge croisée n'est pas limité par le niveau de limite de risque. Au lieu de cela, il dépend de divers facteurs tels que la marge totale dans le compte de futures, multiplicateur de levier, prix des ordres, et plus encore. Plus le multiplicateur de levier choisi par l'utilisateur est élevé, plus le nombre de positions ouvertes est important. Cela contraste avec le mode de marge isolée, où un effet de levier plus élevé conduit à moins de positions ouvertes.

1. Formule de calcul

Nombre maximal de positions ouvertes = k x ln((C - F) x Lev / p / k + 1)

C : la marge totale de l’utilisateur en mode de marge croisée correspond au solde du compte de futures moins la marge utilisée pour les positions à marge isolée. S'il n'y a pas de positions à marge isolée, le solde total du compte peut être utilisé comme marge totale.

F : les fonds occupés par des positions et des ordres en attente d'autres contrats futures, à l'exclusion des contrats futures courants. Après soustraction de ce montant de la marge totale, la marge restante est disponible pour les contrats futures courants.

Lev : le multiplicateur de levier choisi par l'utilisateur.

P : le prix est proche du prix de l’ordre, mais il considère également le carnet d’ordres et les frais.

K : le facteur d'amplification, qui garantit qu'avec la même marge disponible, vous pouvez ouvrir plus de positions en augmentant l'effet de levier, mais l'augmentation ralentit. La plateforme déterminera et ajustera la valeur K en fonction de chaque contrat.

Exemple : Si vous souhaitez acheter un contrat BTC/USDT au prix de 60 000 USDT avec un multiplicateur de levier de 10x, le solde de votre compte de futures est de 100 000 USDT, et il n'y a pas d'autres ordres ou positions en attente, alors la valeur K pour le contrat BTC/USDT est de 490. Par conséquent, votre nombre maximal de positions ouvertes = 490 x ln (100 000 x 10 / 60 000 / 490 + 1) = 16,39 BTC.

2. Plus de scénarios

Lors du calcul du nombre maximal de positions ouvertes, le résultat sera ajusté en soustrayant le nombre de positions et d'ordres ouverts dans le même sens de trading et en ajoutant le nombre de positions dans le sens de trading opposé.

C’est a dire : k x ln((C - F) x Lev / p / k + 1) – le nombre de positions et ordres ouverts dans le même sens de trading + le nombre de positions dans le sens de trading opposé.

Exemple : En prenant l'exemple précédent, si le nombre maximal de positions long pouvant être ouvertes est de 16,39 et que vous en détenez déjà 10, le nombre maximal de positions long que vous pouvez maintenant ouvrir est : 16,39 - 10 = 6,39.

De même, si vous détenez déjà 10 BTC en positions long et que vous avez 2 BTC en ordres de positions long, le nombre maximal de positions que vous pouvez ouvrir avec un nouvel ordre d'achat est : 16,39 - 10 - 2 = 4,39.

De plus, si le nombre maximal calculé de positions courtes = 16, mais que vous détenez déjà 10 BTC en positions long, alors le nombre maximal actuel de positions short est : 16 + 10 = 26. 

 

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