Level 2 市場行情

  {
    "id": 1545910660740,                          
    "type": "subscribe",
    "topic": "/contractMarket/level2:XBTUSDTM",
    "response": true                              
  }

Topic：/contractMarket/level2:{symbol}

訂閱此topic，獲取Level 2買賣盤數據。

訂閱成功後，Websocket系統將向您推送增量數據的消息。

• 推送頻率: 實時推送

  {
    "subject": "level2",
    "topic": "/contractMarket/level2:XBTUSDTM",
    "type": "message",
    "data": {
      "sequence": 18,					// 順序號，用於判斷消息連續
      "change": "5000.0,sell,83"		// 價格、方向、數量
      "timestamp": 1551770400000 
      
      }
  }

校準流程：

1. 將Websocket推送的Level 2數據緩存在本地。
2. 通過REST請求拉取Level 2買賣盤的快照信息。
3. 回放緩存的Level 2數據流。
4. 將拉取的最新Level 2數據流回放到本地緩存中，以確保最新的Level 2買賣盤數據順序號與之前的Level 2數據順序號連續無間斷。丟棄掉舊Level 2數據該順序號之前的數據，更新Level 2數據流。
5. 請根據訂單數量對應的順序號更新Level 2的全部買賣盤數據。如果數量爲0，則需要將該數量對應的訂單價格從Level 2數據流中移除。如遇其他情況，正常更新買賣盤數據即可。
6. 如果收到的消息的sequence與上一條消息不連續，可通過REST請求(GET /api/v1/level2/message/query), start和end間隔不超過500。 Level 2 的Change屬性是一個“price, size, sequence”的字符串值。請注意，size指的是price對應的最新size。當size爲0時，需要將其對應的price從買賣盤中刪除。

示例

通過REST請求（Get Order Book）拉取Level 2買賣盤的快照信息。獲取的快照信息如下：

Sequence：16

  {
    "sequence": 16,
    "asks":[
      ["3988.59",3],
      ["3988.60",47],
      ["3988.61",32],
      ["3988.62",8]
    ],
    "bids":[
      ["3988.51",56],
      ["3988.50",15],
      ["3988.49",100],
      ["3988.48",10]
    ]
  }

如上所示，當前拉取的買賣盤快照數據如下：

價格	數量	方向
3988.62	8	賣4
3988.61	32	賣3
3988.60	47	賣2
3988.59	3	賣1
3988.51	56	買1
3988.50	15	買2
3988.49	100	買3
3988.48	10	買4

訂閱成功後，您將收到如下變更消息：

  "data": {
    "sequence": 17,
    "change": "3988.50,buy,44"     // 價格、方向、數量
  }

  "data": {
    "sequence": 18,
    "change": "3988.61,sell,0"     // 價格、方向、數量
  }

當前買賣盤快照信息的順序號爲16。丟棄買賣盤數據中順序號小於等於16的數據，回放順序號爲17和18的數據，並更新買賣盤快照信息。現在，您的順序號變成了18，本地買賣盤已最新。

變更

• 將價格3988.50對應的數量變更爲44 （順序號爲17）
• 移除價格爲3988.61的數據（順序號爲8）

變更後，當前買賣盤數據爲最新數據，具體數據如下：

價格	數量	方向
3988.62	8	賣3
3988.60	47	賣2
3988.59	3	賣1
3988.51	56	買1
3988.50	44	買2
3988.49	100	買3
3988.48	10	買4